金程問(wèn)答
這個(gè)最后一句話的債券本身的相關(guān)性分布是指的債券收益率的分布嗎
LTD是什么？
hedge fund在2007-2009年的表現(xiàn)怎么樣？
NIST和SIO是什么？
時(shí)間加權(quán)的平均成本和dollar加權(quán)…是指什么？怎么計(jì)算呢？
UL=WCL-EL這個(gè)公式對(duì)嗎？
提前償付率是每個(gè)月都相同嗎？如何根據(jù)提前償付率計(jì)算每期現(xiàn)金流（麻煩列舉一個(gè)例子）
收益如何計(jì)算的？
假如說(shuō)我現(xiàn)在要將我手上的遠(yuǎn)期合約賣(mài)給另外一個(gè)人。那么此時(shí)。賣(mài)掉的價(jià)錢(qián)就是這份遠(yuǎn)期的價(jià)值，對(duì)吧？（也就是說(shuō)遠(yuǎn)期和期貨，這兩個(gè)東西（合約）在買(mǎi)賣(mài)時(shí)的價(jià)格就是他們的價(jià)值對(duì)吧）（也就是那個(gè)約定價(jià)格和轉(zhuǎn)手時(shí)的價(jià)格的差） 我會(huì)產(chǎn)生這個(gè)疑問(wèn)的原因是這道題里面說(shuō)這份遠(yuǎn)期的價(jià)格是1.5，然后他就說(shuō)這份遠(yuǎn)期的價(jià)值是1.5。
現(xiàn)金或空手期權(quán)中，得到的現(xiàn)金和k（strike price ）一樣嗎？
是否有具有美式期權(quán)特性的障礙期權(quán)呢？
這里說(shuō)什么策略不考？聽(tīng)不清
這里為什么可以提前行權(quán)就不需要折現(xiàn)了？（美式）
這里美式看漲看跌的上限視紅利情況而定，是什么意思？是拿什么加上和減去紅利嗎？還是什么？
這個(gè)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率對(duì)于債券為什么就會(huì)有重大影響，有什么影響？為什么對(duì)于股票就沒(méi)有影響，是沒(méi)有什么影響？
程寶問(wèn)答
