B選項不是cro的工作么
為什么DV01是負(fù)數(shù)表示是和利率正向相關(guān)？ 為什么是買入歐洲債券？
treasure bill如何報價，如何計算價格？
為什么不對比價格，而是價格變化幅度呢？ 如果是價格，與t反比，coupon正比呢？
請問老師，es不是一個均值嘛，為什么發(fā)生極端事件的概率越高就代表極端損失越大啊？
我沒理解為什么C的式子還要乘以一個時間，不是損失已經(jīng)折現(xiàn)了嗎
遠(yuǎn)期合約理解：我與某銀行簽訂遠(yuǎn)期合約，約定在1年后購買x利率的理財產(chǎn)品，那么我就是seller，銀行就是buyer，這樣理解對嗎？
遠(yuǎn)月計算f價格為什么還是用當(dāng)前的鮮活的價格呢？
打出來的課件還有example3：Multi-Asset Options的部分，怎么講的時候直接就下一個部分了
為什么pv(k) underlying asset 是bond呢？
通貨膨脹不是可以影響利率嗎？為什么不考慮呢？
如何理解題目中settlement？為什么不選C呢？
請問CML圖形和SML圖形的區(qū)別是什么？老師在05：37 講的沒有太理解
為啥不是第三年到期的金額折現(xiàn)到2年末再和期權(quán)執(zhí)行價格比較呢？ 107/1.0856 *0.6+107/1.0634 *0.4=99.386 這個是折現(xiàn)到第2年末的債券市值，因為期權(quán)是2年期的，所以用99.386和執(zhí)行價格相比取期權(quán)價值101-99.386=1.614，同樣的另一個也是此求法，然后將1.614折現(xiàn)到0時刻。為啥不能這樣做呢？
如果按11算，貌似應(yīng)該選B
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