金程問(wèn)答
老師，這里每一步具體數(shù)據(jù)怎么算的，尤其0.751184用的是哪個(gè)折現(xiàn)率
老師，cleaned return ,hypothetical return ,actual return這三個(gè)有什么區(qū)別，能分別講講嗎？
請(qǐng)問(wèn)為什么中間是減去2倍的rou，正常算標(biāo)準(zhǔn)差不是中間是加么
CVAR=VAR*相關(guān)系數(shù)，這里的VAR是誰(shuí)的VAR呢？
GDP為啥跟 industrial production growth 增長(zhǎng)率相同？我的意思是，為啥這兩個(gè)指標(biāo)含義是等同的？
老師好，參照前面的單因素ui推導(dǎo),為什么這個(gè)復(fù)雜公式中分子根號(hào)ρ前面不是-號(hào)呢？
老師，Which of the following methods of credit support would NOT affect the credit quality of法這句話怎么理jie
merton模型中，debt為什么等于rf bond-put on V，d1，d2的公式ln（V/K*e-rT）這里是k乘還是v乘？
老師，請(qǐng)問(wèn)如何用計(jì)算器計(jì)算SMM
Basel3 和finalizing Basel3的判斷要分開(kāi)看還是說(shuō)都當(dāng)成Basel3？
Basel2 中加入了operational risk，這里一共有三種方法，BIA， SA，AMA，SMA，前三種方法都不用了，想問(wèn)一下在Basel2中就提出來(lái)了四種方法還是說(shuō)第四種方法在
10個(gè)dr model中怎么判斷是均衡模型？怎么判斷是無(wú)套利？
違約率上升跟prepayment比例上升關(guān)系是怎么個(gè)邏輯？違約不屬于prepayment吧，那違約上升為啥能解釋提前還款上升
stress testing,monte carlo simulation,historical simulation,bootstrapping哪些需要數(shù)據(jù)服從正態(tài)分布，哪些不用？
老師，請(qǐng)問(wèn)這題型考試會(huì)考嗎？
程寶問(wèn)答
