這道題目不是三步二叉樹嗎？為什么概率不是3次方
老師好，debt和loan表示的可以認為一樣嗎？
2024年原版書上寫的unified approach 對應(yīng)是bottom up，請問是不是咱講義寫錯了
這里20是哪來的？
1.這里的第2種情況，0時刻指的是期初還是現(xiàn)在？我認為是期初吧。那期初的話就把資產(chǎn)或期權(quán)賣掉了，后面哪還有什么行權(quán)不行權(quán)的說法？ 2.第1種情況和第2種情況共同的問題:期初都還沒有行權(quán)，手里也沒有資產(chǎn)，拿什么賣？
假如說我持有一份期權(quán)，還未到期就想賣給別人，那這個時候賣掉的價錢理論上應(yīng)該等于此時的profit對吧？如果對的話，那么他說的“期權(quán)價值指的是期權(quán)費，表示一個期權(quán)值多少錢”在此時就不成立對吧？
這里，1.我的期權(quán)我可以賣給別人嗎？ 2.期權(quán)費和期權(quán)價格和期權(quán)價值的區(qū)別是什么？
整體市場的beta是1這個的來源是哪里，為什么這么說。 系統(tǒng)風(fēng)險比市場高的股票的貝塔值大于1，而系統(tǒng)風(fēng)險比市場低的股票的貝塔值小于1。這里出自哪里
var是絕對風(fēng)險，什么是絕對風(fēng)險，什么是相對風(fēng)險，怎么判斷呢？可以分別舉幾個例子嗎？
為什么如果實際（預(yù)期）收益率大于模型理論收益率，則股價是低估的，如果實際（預(yù)期）收益率小于模型理論收益率，則股價是高估的。 建議這么記憶：價格與收益率反比。距舉例中還是沒看懂
為什么必須是long b公司呢？
front running和market timing 如何區(qū)分呢？
為什同封閉式基金，交易所交易不是同開放式基金嗎？
為什么不是Health insurance.
老師，這個題目的condition從哪能得到就是“前兩年沒違約”呀，為啥“不是三年內(nèi)違約”，我覺得第三年違約/三年內(nèi)違約，更好理解一些
程寶問答
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