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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師我可以理解成只要是存在復(fù)息的情況下，未來現(xiàn)金流折算到0時刻的錢都是dirty price？
像這種現(xiàn)金流，最后一年的給付是不是先給senior 本息之后再給下一層的本息。
PMT包含本金和利息嗎？之前債券求的PMT不是表示每月的現(xiàn)金流嗎 也就是利息 沒有本金啊
零次債權(quán)沒有現(xiàn)金流嗎 只有最后的本金？ 這里的5%+1/2%代表什么意思 為什么要這么算
有個問題:2個bond有相同的duration，但maturity不同。為什么說現(xiàn)金流越分散的那個債券conv越大？謝謝
計算浮動bond value的時候，用第二年末的現(xiàn)金流折現(xiàn)，計算結(jié)果為甚么不等于300？
這里現(xiàn)金流的正負號怎么判斷的啊？利率互換的話對于買方應(yīng)該是收固定支浮動啊
老師,能否把這附件里面的計算過程詳細貼圖出來? 請詳細解釋下這個產(chǎn)品,還是對其現(xiàn)金流不太理解
在算dirty price折現(xiàn)的時候，最后一期現(xiàn)金流不應(yīng)該是1030嗎？為什么FV是1000？
請問老師，投資種類越多非系統(tǒng)性風險越低，但為什么投資一種市場組合就一定可以把非系統(tǒng)性風險分散沒呢？可以理解種類越多風險越小，但是為什么所有的市場組合都可以消除掉非系統(tǒng)性風險呢？
公司價值V和可變支付S之間的相關(guān)性對swap估值來說很重要，若相關(guān)性下降，它對看跌期權(quán)價值無影響，但這兩種風險資產(chǎn)的期權(quán)價值會下降，但為什么相關(guān)性下降時，不會影響看跌期權(quán)價值呢？
老師，請問這道題答案是不是錯了？預(yù)期相關(guān)性上升，buy correlation的方式有三種1、相關(guān)性互換，收實際相關(guān)性，那么第一項就不對??？2、買指數(shù)put，第二項買call怎么會對呢？3、方差互換，只有第三項是對的??？
這道題如果A的期限是9個月，B的期限是6個月該怎么選擇？我記得以前有一道題，相關(guān)性高的期限短不能覆蓋，相關(guān)性低的期限長能覆蓋，讓我們選。在相關(guān)性和期限之間如果要選擇該怎么選？
老師，舉杠桿會放大系統(tǒng)性風險嗎？（B的紫色部分）不太能理解為何說beta在舉杠桿時候會變大，系統(tǒng)性風險不是固定的嗎？
24題 不明白答案波浪線的那兩種工具為什么會提升流動性，逆回購不是把錢借給別人嗎？錢借出去了還保有流動性嗎？
程寶問答
金程問答