金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)single model 算出來(lái)的alpha是指什么？
為什么95%調(diào)成99%是2.33/1.645？
敞口只在賺錢的時(shí)候才看嗎？
此題的題干怎么能判斷出來(lái)不是計(jì)算整體的VAR呢，雖然用了SUM的字眼，但意思還是想問(wèn)組合的整體預(yù)算吧。因?yàn)檫@里用到ALLOCATE的概念，不就應(yīng)該是計(jì)算出整個(gè)組合的VAR，再根據(jù)資產(chǎn)所占權(quán)重去分配嗎？否則是不是預(yù)算多計(jì)提了呀，完全計(jì)提了應(yīng)計(jì)提預(yù)算的二倍呀！
老師，policy mix VaR是什么意思？如何計(jì)算
請(qǐng)問(wèn)在實(shí)操中，交易壓縮如何實(shí)現(xiàn)呢？雖然確實(shí)是同產(chǎn)品、同期限，但對(duì)手不一樣，是涉及壓縮的所有對(duì)手方包括自己要一起重新簽署合同嗎？而且COUPON也不一樣，如何去壓縮呢，各方都得配合才行啊。而且這里會(huì)有對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)，不一定所有的對(duì)手同意這樣參與壓縮啊
老師，這道題應(yīng)該使用APT的第一個(gè)公式了吧？各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子的補(bǔ)償加上無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率。題目里給到了超額收益α所以也要加上么？α不是一定存在的吧？如果題目里面給了阿爾法就加上，沒(méi)給的話就不用管它了？
討論期權(quán)波動(dòng)率對(duì)期權(quán)的影響時(shí)為什么不考慮空頭的情況？
期權(quán)的波動(dòng)率是什么？
香草期權(quán)和股票期權(quán)是什么關(guān)系？股票期權(quán)是最基本的期權(quán)嗎？
能詳細(xì)解釋一下C選項(xiàng)嗎？
期權(quán)價(jià)值有可能是負(fù)數(shù)嗎？
0.545怎么變成545的？謝謝老師
能詳細(xì)解釋一下A選項(xiàng)嗎？謝謝老師
這個(gè)最后一句話的債券本身的相關(guān)性分布是指的債券收益率的分布嗎還是什么意思沒(méi)看懂
程寶問(wèn)答
