移表緩解資本壓力，是僅僅針對OTD模式還是泛化的Securitization?這里的Securitization泛指證券化吧，包括OTD模式
美式看跌期權即使在有分紅的情況下 買入看跌期權也有可能提前行權，因為這樣可以獲得分紅。 賣出看跌期權，也有可能提前行權。 因為分紅會導致股價大幅下跌，所以對手方可能會在分紅后立刻要求行權。 這個理解對嗎？
這題2說market var 1天，不是10天嗎？
以7%折現(xiàn)三期的價格，減去6.01%折現(xiàn)三期的價格，就是利率變動部分帶來的損益？
可以詳細解釋一下這道題嗎？謝謝老師Thanks?(?ω?)?
為什么是借s0-i，i不是以后才給的收益嗎，直接借了這個不就買不了s0的現(xiàn)貨了
請問，這里的p為什么等于m呢？
計算出的值為21.89和19.8，怎么得到需要20份合約？
請介紹一下存托憑證。如何交易和產生收益？
能解釋一下scale-free嗎？為什么coskewness和skewness都是scale-free的？
ETF的申贖不是一籃子對應資產么？贖回不需要保留這些資產來應對嗎？
the lower liquidity might be a contributing factor to the higher returns.請解釋一下這句話，為什么較低流動性會有高回報?謝謝老師
向下或向上平移了多少，期權費就是多少對吧？
關于畫線部分，我想問，期貨和遠期在簽訂的時候是不需要付任何的錢對嗎？那么這樣來說，違約風險就會比較大對吧？ 另外，比如說大豆期貨空頭和遠期空頭，我既可以和大豆農民簽，也可以和別的人簽對吧？（A和B簽一個空頭，A向B賣出，C是農民,A此時的東西是管農民借的，到期時，A向B買回，還給農民）以上理解對嗎？
這里，畫線部分，他不會行權，可是并不代表“它可以在市場上以12美元賣出”啊，因為如果它壓根沒有這家公司的股票，那它就沒有可以賣的東西，這個理解對嗎？
程寶問答
金程問答
