金程問(wèn)答
PE2中69題，可以具體講解一下每一個(gè)選項(xiàng)嗎？特別是B的講解看不太懂，還有C中l(wèi)oss rate和probability of default有什么什么區(qū)別嗎？
老師 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)題計(jì)算結(jié)果正確嗎？為什么我算出來(lái)就是會(huì)有誤差。lognorma的是2.997%？
請(qǐng)問(wèn)nw是不是就是asset-liability = 2500-2200？
沒(méi)明白可以再詳細(xì)講一遍嗎？
老師這道題我完全沒(méi)聽(tīng)明白，可以說(shuō)一下prob是怎么找的嗎，行列分別怎么看啊，謝謝！
A組合的價(jià)值我覺(jué)得應(yīng)該是至少與執(zhí)行價(jià)格相當(dāng)，對(duì)吧？因?yàn)槿绻蓛r(jià)小于執(zhí)行價(jià)格，這個(gè)股價(jià)就不會(huì)被執(zhí)行。
我不太明白為什么把第一條路經(jīng)排除了，這個(gè)不應(yīng)該是一個(gè)所有可能出現(xiàn)的事件選一個(gè)算概率嗎？
條件違約概率=前兩年沒(méi)違約概率×第三年非條件違約概率=（1-34.51%）×5.35% 老師，我這個(gè)公式是不是記錯(cuò)了？
老師，產(chǎn)品包含市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)，將其歸為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)還是信用風(fēng)險(xiǎn)？，為什么？
折現(xiàn)的時(shí)候，為什么是用1加利率的一半，再往前按1次方折？而不是用1直接加利率，往前按0.5次方折？
第二年末的遠(yuǎn)期利率不是由1.5年的時(shí)候決定的么？不該是2.66%來(lái)進(jìn)行相應(yīng)計(jì)算么？
老師您好，我無(wú)法理解beta為什么乘在nominal那一側(cè)，題目中說(shuō)的是,nominal and real的beta,所以不應(yīng)該是在real 那側(cè)么？而且一般不是nominal interest rate > real it?
兩種beta解釋下呢？不記得有這個(gè)知識(shí)點(diǎn)了
麻煩解釋一下abd為什么錯(cuò)
請(qǐng)問(wèn)Type I Error是取決于backtesting 的significance level嗎？
程寶問(wèn)答
