Forward Price vs. Expected Future Spot Price麻煩詳細(xì)講解下，沒有聽懂
第一種，r下降value下降補(bǔ)充margin，為什么future value更高？
future的value和price一樣嗎？
the price at which the asset will eventually be bought or sold remains the same as the original 如何理解
frt value和forward value完全弄混了，麻煩老師說下這倆的區(qū)別？
vasicek model的公式算出來的不就是UL嗎，為啥不能用來確定經(jīng)濟(jì)資本
這題不是歐式嗎？為什么要r-q?
為什么cov（E，B）系數(shù)是ad+bc？
這個(gè)和stack and roll 有什么區(qū)別
印象中有個(gè)題目關(guān)于衍生品對沖的解釋是“衍生品對雙方都有好處”。這句話對不對？從這句話是否可以解釋B選項(xiàng)的“非零和博弈”？
straddle / strangle策略能再解釋一下嗎
是不是計(jì)算完三個(gè)ST對應(yīng)的payoff之后再相加比誰大？比如A選項(xiàng)是+8，B選項(xiàng)是-8
老師請問一下N為什么是12而不是11，從6月13日交易到到期的2020年7月1日只有11次coupon payment，如果算dirty price of 1/1/2014,需要加入1月這次的coupon嗎？
這里所說的price和之前和課程中計(jì)算payoff和value有什么不一樣的呢？
D選項(xiàng)的邏輯沒聽明白，請老師講的詳細(xì)點(diǎn)。
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