請問這個(gè)purchasing power parity formular的推導(dǎo)過程需要掌握嗎？考試會需要用到嗎？
最后這里，書上寫的是“拋補(bǔ)”而不是“套補(bǔ)”？
老師，如果這里是short position,gamma is negative, then delta-normal的計(jì)算就是偏低了， 因?yàn)樯贉p了一個(gè)負(fù)值。和蒙特卡洛模擬法比較起來 which is accurate, delta normal is lower. 對嗎
為什么市場下行，short future掙錢
這里講錯(cuò)了吧？出口多，本幣應(yīng)該貶值才對？
為什么利率上升時(shí)，支固定收浮動是賺錢的
C再講解下，還想問 前半句股票大幅下跌如果改成股票大幅上漲，結(jié)論是一樣的嗎？
PE2里39題答案看不懂，老師可以詳細(xì)解答一下嗎？
請解釋一下第二段話
這一頁的最下面那句話沒有理解
為什么corporate bond risk沒有market Fisk
外匯互換交易和貨幣互換有什么區(qū)別？
老師好，可以詳細(xì)解釋一下這里面每個(gè)變量的意義嗎？IR啊這些的
詹森不等式那里，如果用不等式左邊計(jì)算的值（即較大者），計(jì)算出來的債券價(jià)格高。如果用右邊計(jì)算的值，計(jì)算出來的債券價(jià)格低。那么，是不是價(jià)格高的，代表收益率低，而價(jià)格低的，代表收益率高。那這樣理解的話，凸性變成壞事了呀！
如何理解Cf已以YTM進(jìn)行投資？
程寶問答
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