全部 >
流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
為什么要用rf-Convenience Yields呢？因?yàn)楸憷?i class="highlight">性收益是一種機(jī)會(huì)成本嗎
圖中對(duì)于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的這個(gè)理論對(duì)不對(duì)？就是說這個(gè)差值的均值為零
調(diào)整后的ROROC怎么體現(xiàn)剔除掉系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)了 為什么減掉那部分就是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
精 老師，這種分配現(xiàn)金流的題我總是分不清loan pool產(chǎn)生的現(xiàn)金流收入和 因?yàn)閘oan這筆貸款而應(yīng)該支付的利息。請(qǐng)問老師，是如果是CF＋(收益 流入) 就是叫coupon? coupon作為收益分配
老師您好 請(qǐng)問64題在算現(xiàn)金流的時(shí)候 為什么還要乘以0.5算半年的 他的表格里面給的不就是應(yīng)該是六個(gè)月的libor么 那不應(yīng)該是需要把4%除以2 其他的還是按照表格里的libor直接算出來的不就是半年的現(xiàn)金流嗎 為什么還要乘以0.5呢
久期就是讓我們可以快速知道收益率變動(dòng)給債券價(jià)格帶來的影響；如果不用久期來推倒因收益率的變化引起的價(jià)格的變動(dòng)多少，而是用未來現(xiàn)金流以（Y+??Y）來折現(xiàn)求現(xiàn)值，從而知道價(jià)格的變化，這樣也是可以的吧？只是過程比較復(fù)雜。而且在現(xiàn)實(shí)生活中，都是要先知道債券最終給我們帶來多少現(xiàn)金流才能計(jì)算出YTM
老師，這個(gè)浮動(dòng)利率的公式?jīng)]看懂 為什么只算了三個(gè)月的浮動(dòng)利率貼現(xiàn)，后面不是還有兩筆現(xiàn)金流嗎
1小時(shí)37分52秒，我手里有1000000債券，又買去一些，這些都應(yīng)該是TSCLGC啊，他們都是產(chǎn)生現(xiàn)金流的能力，這里為什么沒有呢？
1.duration久期定義到底是什么？為什么老師講現(xiàn)金流恒定可以估計(jì)呢？2.講義里duration不是說價(jià)格和收益的線性關(guān)系嗎？
請(qǐng)問老師為什么coupon rate升高，YTM就越靠近期初的值呢？我明白的是coupon越高，每一筆現(xiàn)金流權(quán)重變大，那和YTM什么關(guān)系呢？
老師，如果spot rate 是現(xiàn)金流為權(quán)重的平均值，那是否可以用Spot rate計(jì)算YTM出來?再把YTM代入用計(jì)算機(jī)計(jì)PV出來?
老師，最后一步現(xiàn)金流折現(xiàn)為什么用的是連續(xù)復(fù)利的方式折現(xiàn)而不是除以（1+R/m）^m*t的方式折現(xiàn)?
那在io里面，折現(xiàn)的ytm也減小了，現(xiàn)金流是利息，按照當(dāng)前減小的利率計(jì)算的利息也減小了，那分子分母都減小了，怎么知道io現(xiàn)值大小變動(dòng)？
老師我想問一下，這里為什么還要加1？之前折現(xiàn)的時(shí)候最后一筆現(xiàn)金流已經(jīng)是用的101了，為啥折現(xiàn)完還要再加一？謝謝～！
28題，我記得使用BSM模型的前提假設(shè)里說的是股票不能有現(xiàn)金流吧？為什么咱們一般的公式里還會(huì)有一個(gè)e^(-qT)項(xiàng)
程寶問答
金程問答