金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師好，這里不是利率互換嗎，計(jì)算利率互換的價(jià)值是不需要計(jì)算本金的現(xiàn)金流的。 為啥最后期還加上100去折現(xiàn)了呢
老師好，關(guān)于YTM的定義問(wèn)題，此處的“single”能否理解成“same”即相同的意思呢？就是說(shuō)所有的現(xiàn)金流都以“相同”的折現(xiàn)率折現(xiàn)到期初，可以這么理解嗎？
模擬二7:老師好，這道題，老師說(shuō)要long1份A，short2份B來(lái)抵消中間的現(xiàn)金流，為什么不能是short 1份Along兩份B呢
老師，我還想再問(wèn)個(gè)問(wèn)題，你一直講了修正久期的用法，就是敏感度，但是具體算它還是的用你先前講的傳統(tǒng)久期的現(xiàn)金流算，是吧。謝謝。
問(wèn)個(gè)題外話，這里歐元的利率漲幅不及美元，按理說(shuō)資金應(yīng)該是往美國(guó)流的，即歐元不香了，為什么反而歐元更貴（匯率變高）了呢？
老師，流動(dòng)性成本（LC）為（21.00-19.00）/20.00 * 0.5 * $100萬(wàn)= 50,000美元。計(jì)算式中，20.00代表什么？
145頁(yè)表格，beta不是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的敏感系數(shù)么，為什么大于1就代表leverage？
講義第122頁(yè)和第123頁(yè)都有提到sample的代表性，這個(gè)既是定性的又是定量的嗎？怎么區(qū)分？
請(qǐng)教老師，黃色標(biāo)準(zhǔn)部分，當(dāng)非流動(dòng)性非常高的時(shí)候能變成非資不抵債？這話怎么理解呢？
請(qǐng)問(wèn)APT的第一個(gè)假設(shè)：資產(chǎn)收益率可被系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)所解釋?zhuān)@個(gè)是什么意思
請(qǐng)問(wèn)為什么我們不能限制極端情況下的相關(guān)性風(fēng)險(xiǎn)呢？這是突發(fā)性事件嗎？
請(qǐng)問(wèn)老師日間流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理在強(qiáng)化班講了么，怎么沒(méi)有印象，大概在哪個(gè)章節(jié)呢？
PPT上134頁(yè)寫(xiě)的是 相關(guān)性波動(dòng)率在經(jīng)濟(jì)不好的時(shí)候是最高的啊
老師好，相關(guān)性的波動(dòng)率不應(yīng)該在經(jīng)濟(jì)低迷時(shí)是高的嗎？
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，信用風(fēng)險(xiǎn)，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)，這些風(fēng)險(xiǎn)的三道防線有什么區(qū)別？
程寶問(wèn)答
