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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師好，這里不是利率互換嗎，計算利率互換的價值是不需要計算本金的現(xiàn)金流的。 為啥最后期還加上100去折現(xiàn)了呢
老師好，關于YTM的定義問題，此處的“single”能否理解成“same”即相同的意思呢？就是說所有的現(xiàn)金流都以“相同”的折現(xiàn)率折現(xiàn)到期初，可以這么理解嗎？
模擬二7:老師好，這道題，老師說要long1份A，short2份B來抵消中間的現(xiàn)金流，為什么不能是short 1份Along兩份B呢
老師，我還想再問個問題，你一直講了修正久期的用法，就是敏感度，但是具體算它還是的用你先前講的傳統(tǒng)久期的現(xiàn)金流算，是吧。謝謝。
問個題外話，這里歐元的利率漲幅不及美元，按理說資金應該是往美國流的，即歐元不香了，為什么反而歐元更貴（匯率變高）了呢？
老師，流動性成本（LC）為（21.00-19.00）/20.00 * 0.5 * $100萬= 50,000美元。計算式中，20.00代表什么？
145頁表格，beta不是系統(tǒng)性風險的敏感系數(shù)么，為什么大于1就代表leverage？
講義第122頁和第123頁都有提到sample的代表性，這個既是定性的又是定量的嗎？怎么區(qū)分？
請教老師，黃色標準部分，當非流動性非常高的時候能變成非資不抵債？這話怎么理解呢？
請問APT的第一個假設：資產(chǎn)收益率可被系統(tǒng)性風險所解釋，這個是什么意思
請問為什么我們不能限制極端情況下的相關性風險呢？這是突發(fā)性事件嗎？
請問老師日間流動性風險管理在強化班講了么，怎么沒有印象，大概在哪個章節(jié)呢？
PPT上134頁寫的是 相關性波動率在經(jīng)濟不好的時候是最高的啊
老師好，相關性的波動率不應該在經(jīng)濟低迷時是高的嗎？
市場風險，信用風險，流動性風險和操作風險，這些風險的三道防線有什么區(qū)別？
程寶問答
金程問答
