全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
求call 和put delta的公式有哪些 利用N（d1）和N（d2）
N(d1）就是delta嗎？ 為什么用N（d1）直接算對沖數(shù)據(jù)？
計算R2的時候 為什么沒有使用 n-1和 n-k-1？
請問老師，什么情況下除n，什么情況下除n-1啊？
麻煩老師總結(jié)下什么時候s除以n減1 ，什么時候s除以n
為什么N（-1.5）的值可以直接拿來用，而N（0.5）不能直接拿來用？
請問tss自由度為啥是n－1？ssr自由度為啥是n－2？
老師，這道例題的查表可以再演示講解一下嗎？N()和N)^-1()
X/Y的N-1的收益率為什么用的N天的？為什么不是直接用框里的n-1那天的呢
F檢驗的，是不是多個變量之間有無多重共線？那么，僅有一個變量，和截距項也要做F檢驗么？截距不是變量，不會和變量之間有共線問題吧？ 謝謝。
老師，兩個問題：1、ZiZj為什么獨立？假設(shè)只說了F和Z不相關(guān)，沒說Z之間不相關(guān)吧。2、E（F平方）為什么是1？標準正態(tài)分布，期望等于0
這里的belta p= cov（P，M）/segma^2 M= Pp，m*segma p/segma m，和那個h=Ps，f*segma S/segma F很像，這兩個是有什么區(qū)別嗎，還是其實是可以等價的呢？
t-test沒有通過檢驗（不顯著），F-test通過檢驗（顯著），是否說明存在多重共線性？所以如果出現(xiàn)t-test沒通過，F-test通過，我們也認為檢驗是通過的，是嗎？
請問老師，首先這題目short forward有點沒明白，另外為什么不是用7%求一個F價格再用計算出來的8%求個F價格相減？謝謝老師
老師，我想問一下，DV01是否可以理解為每單位的Duration呢？本題如果用F2=F1*DV01(1)/DV01(2)這個公式是否是缺條件呢？
程寶問答
金程問答