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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
還是不明白計(jì)算第一筆現(xiàn)金流的時候所用到的floating rate為什么直接是the last payment而不是直接從0到0.25時刻的即期利率？
為什么按季度，現(xiàn)金流是200million*1.04%/8，為什么不是除以4？1.04%不是年化利率嗎，并不是兩年期利率吧
請教老師，IRS中，剛開始的敞口為什么是增加的呢？可以理解隨后的下降因?yàn)樗Ｓ嗟默F(xiàn)金流越來越少敞口越來越小。。那最開始為什么是上升的呢？謝謝
老師怎么會存在保費(fèi)盈余呢？我們根據(jù)公式算出來的，未來支出現(xiàn)金流的現(xiàn)值和保費(fèi)收入現(xiàn)值是相等的，這樣算出來的保費(fèi)應(yīng)該是剛好夠用吧？
P64中債券的現(xiàn)值是93.06，93.06是債券的現(xiàn)值？還是將未來的現(xiàn)金流折算的現(xiàn)值相加呢？或者說是兩者本是一種？ term structure應(yīng)該怎樣翻譯呢？
老師，為什么這道題浮動利息債的現(xiàn)金流只有0.25年，整個互換期限不是15月嗎，按半年付息計(jì)算，應(yīng)該3月9月15月都會有Libor收入啊
當(dāng)零息債違約的時候，債權(quán)人有權(quán)獲得初始購買價格加上應(yīng)計(jì)利息，零息債除了本金沒有其它現(xiàn)金流，這個應(yīng)計(jì)利息是從哪里來的？
老師好，請問一下畫橙色圈的式子是否寫得不夠嚴(yán)謹(jǐn)呢？我看等號右側(cè)的式子更像是把所有的現(xiàn)金流折到期初求P0的價格呢
老師請問這題固定端每期付息為什么是1.25而不是2.5 還有浮動端所有現(xiàn)金流折現(xiàn)不是等于本金嗎，本金是50m，答案怎么用51m折現(xiàn)
老師您好，在這個例子中，為什么現(xiàn)金流不是在結(jié)算日發(fā)生，而是在9個月的時候？為什么3個月是結(jié)算日，而不是9個月？
請問51題currency swap為何期初沒有交換本金？（記得貨幣互換期初期末都交換本金，利率互換是只有期間交換現(xiàn)金流而期末期初都沒本金交換 不是嗎
老師好：這里c=p+S-Ke^-rt。我理解-Ke^rt指的是付出一筆現(xiàn)金流，如果是sell一個zero coupon的債券的話，豈不是收到了一筆現(xiàn)金？
老師，“investors require 20 basis points”這句話怎么理解？為什么不是每一期現(xiàn)金流為20bp，然后用二叉樹上的利率來進(jìn)行貼現(xiàn)，希望黃石老師回答，謝謝！
老師，不太理解這個付息債權(quán)折現(xiàn)回第二年為什么不加上7得到在第二年的價值呀，這里的7不也是它的一個現(xiàn)金流嘛
老師在上一張ppt講3.841是根據(jù)顯著性水平=0.05時計(jì)算出來的，但在這張表格中，C-Level是97.5%,98%,99%,顯著性水平并不是0.05,那為什么還能用LR值是不是大于3.841來
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