全部 >
流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
這道題沒聽懂。融資流動性風(fēng)險高可以理解。那為何短久期債，長久期asset，利率風(fēng)險就低呢？
老師這里的利率風(fēng)險和流動性風(fēng)險總是去分不清楚，還有再投資風(fēng)險
43題，為什么說便利性收益是消費者高收益呢，如果供給方有現(xiàn)貨也是高收益啊
情景分析是不分好壞情景并且是之前的情景嗎 壓力測試是壞的情景具有前瞻性嘛
第一題老師說當(dāng)正態(tài)分布前提時，VAr就滿足次可加性。但是var不是本來前提就是正態(tài)分布嗎？
老師您好，選項A的ladder policy的目的是什么呀？長短期均勻分布，既要短期流動性，又要長期收入嗎？
上課不是講不判斷斜率的顯著性水平么，還有為什么可以用正態(tài)值比較啊
請問為什么cml上的點一定在sml上？cml線上的點為什么包含了非系統(tǒng)性風(fēng)險？
，note PE1，62題在衰退期，股票的波動相關(guān)性最高，為什么A選項不對？
，note PE1，62題在衰退期，股票的波動相關(guān)性最高，為什么A選項不對？
如果信用風(fēng)險中不關(guān)注cash flow 是否容易引發(fā)流動性風(fēng)險，不是也間接影響到違約嗎
老師您好，不理解的是junior和equity的安全性均在senior以下，為什么junior和equity能為senior做征信?
為什么違約相關(guān)性不影響expected loss 或者說 為什么expected loss可以由多個資產(chǎn)的expected loss直接相加
這道題的2是不是短期相較于長期出現(xiàn)基差風(fēng)險的可能性低由于短期期限匹配更容易？
線性回歸的goodness of fit R方 是越大越好 而時間序列的一組goodness of fit是越大越不好嗎
程寶問答
金程問答