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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
這道題沒聽懂。融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)高可以理解。那為何短久期債，長久期asset，利率風(fēng)險(xiǎn)就低呢？
老師這里的利率風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)總是去分不清楚，還有再投資風(fēng)險(xiǎn)
43題，為什么說便利性收益是消費(fèi)者高收益呢，如果供給方有現(xiàn)貨也是高收益啊
情景分析是不分好壞情景并且是之前的情景嗎 壓力測(cè)試是壞的情景具有前瞻性嘛
第一題老師說當(dāng)正態(tài)分布前提時(shí)，VAr就滿足次可加性。但是var不是本來前提就是正態(tài)分布嗎？
老師您好，選項(xiàng)A的ladder policy的目的是什么呀？長短期均勻分布，既要短期流動(dòng)性，又要長期收入嗎？
上課不是講不判斷斜率的顯著性水平么，還有為什么可以用正態(tài)值比較啊
請(qǐng)問為什么cml上的點(diǎn)一定在sml上？cml線上的點(diǎn)為什么包含了非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)？
，note PE1，62題在衰退期，股票的波動(dòng)相關(guān)性最高，為什么A選項(xiàng)不對(duì)？
，note PE1，62題在衰退期，股票的波動(dòng)相關(guān)性最高，為什么A選項(xiàng)不對(duì)？
如果信用風(fēng)險(xiǎn)中不關(guān)注cash flow 是否容易引發(fā)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，不是也間接影響到違約嗎
老師您好，不理解的是junior和equity的安全性均在senior以下，為什么junior和equity能為senior做征信?
為什么違約相關(guān)性不影響expected loss 或者說 為什么expected loss可以由多個(gè)資產(chǎn)的expected loss直接相加
這道題的2是不是短期相較于長期出現(xiàn)基差風(fēng)險(xiǎn)的可能性低由于短期期限匹配更容易？
線性回歸的goodness of fit R方 是越大越好 而時(shí)間序列的一組goodness of fit是越大越不好嗎
程寶問答
金程問答