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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
為什么流動性的課后習題絕大多數(shù)跟對應(yīng)章節(jié)對不上？排課老師能不能好好校準一下？
請問本題中A項為什么正確，SML模型中難道不是系統(tǒng)性風險么？A選項中的all risky assets怎么理解？
老師這里指的是巴塞爾2的IRB里rou 的選擇嗎？還是就是在2里直接規(guī)定了市場操作信用風險相關(guān)性為1
我想請問一下，置信水平和顯著性水平的區(qū)別，有點忘記了，表達式和公式分別是什么呢？
這題干里沒有說投資目標是什么呀，萬一就是要很多收益，不要流動性，A也可能是對的吧
老師，流動性百題第八題，為什么計算VAR時候是（均值-分位數(shù)*波動率），而計算spread時候是（均值+分位數(shù)*波動率）
老師，您好，可以解釋一下為什么delta正負和 long call /long put,short call/short put 相關(guān)性，并且如何判斷，總是忘記
精 第二條性質(zhì)次可加性，為什么組合的風險小于單個分險的加總？我認為組合才是分散風險，單個不能分散風險
老師 請問傘狀區(qū)域最左邊的曲線線一定是相關(guān)性為-1的那條線嗎？最右邊的線一定是＋1的嗎
老師，我想問下這頁的這些指標都是負向的吧，也就是說他們越大表示日間的流動性風險越大？
請問在信用風險的指數(shù)模型下，條件違約概率存在無記憶性，那么有非條件違約概率么？怎么計算
老師，為什么這道題用的是t檢驗，從什么關(guān)鍵信息可以判斷題目為了讓我們用t檢驗還是顯著性檢驗？
老師，12題A選項只說了risk，不是應(yīng)該是系統(tǒng)性風險嗎，只說risk是不是不嚴謹？
老師你好 這邊第三條增加1%-3.5%buffer 不是針對信用風險嗎？可是第三條指的是流動性風險?。?
為什么CAPM可以加不有效組合？他不是只衡量系統(tǒng)性風險，所以應(yīng)該是最有效率的嘛？
程寶問答
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