金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
為什么流動(dòng)性的課后習(xí)題絕大多數(shù)跟對(duì)應(yīng)章節(jié)對(duì)不上？排課老師能不能好好校準(zhǔn)一下？
請(qǐng)問(wèn)本題中A項(xiàng)為什么正確，SML模型中難道不是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)么？A選項(xiàng)中的all risky assets怎么理解？
老師這里指的是巴塞爾2的IRB里rou 的選擇嗎？還是就是在2里直接規(guī)定了市場(chǎng)操作信用風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)性為1
我想請(qǐng)問(wèn)一下，置信水平和顯著性水平的區(qū)別，有點(diǎn)忘記了，表達(dá)式和公式分別是什么呢？
這題干里沒(méi)有說(shuō)投資目標(biāo)是什么呀，萬(wàn)一就是要很多收益，不要流動(dòng)性，A也可能是對(duì)的吧
老師，流動(dòng)性百題第八題，為什么計(jì)算VAR時(shí)候是（均值-分位數(shù)*波動(dòng)率），而計(jì)算spread時(shí)候是（均值+分位數(shù)*波動(dòng)率）
老師，您好，可以解釋一下為什么delta正負(fù)和 long call /long put,short call/short put 相關(guān)性，并且如何判斷，總是忘記
精 第二條性質(zhì)次可加性，為什么組合的風(fēng)險(xiǎn)小于單個(gè)分險(xiǎn)的加總？我認(rèn)為組合才是分散風(fēng)險(xiǎn)，單個(gè)不能分散風(fēng)險(xiǎn)
老師 請(qǐng)問(wèn)傘狀區(qū)域最左邊的曲線線一定是相關(guān)性為-1的那條線嗎？最右邊的線一定是＋1的嗎
老師，我想問(wèn)下這頁(yè)的這些指標(biāo)都是負(fù)向的吧，也就是說(shuō)他們?cè)酱蟊硎救臻g的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越大？
請(qǐng)問(wèn)在信用風(fēng)險(xiǎn)的指數(shù)模型下，條件違約概率存在無(wú)記憶性，那么有非條件違約概率么？怎么計(jì)算
老師，為什么這道題用的是t檢驗(yàn)，從什么關(guān)鍵信息可以判斷題目為了讓我們用t檢驗(yàn)還是顯著性檢驗(yàn)？
老師，12題A選項(xiàng)只說(shuō)了risk，不是應(yīng)該是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎，只說(shuō)risk是不是不嚴(yán)謹(jǐn)？
老師你好 這邊第三條增加1%-3.5%buffer 不是針對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)嗎？可是第三條指的是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)?。?
為什么CAPM可以加不有效組合？他不是只衡量系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，所以應(yīng)該是最有效率的嘛？
程寶問(wèn)答
