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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
請(qǐng)問老師B選項(xiàng)具體是怎么算的？還有，IRB信用風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候the worst case default rate, WCDR怎么算的，怎么涉及到的相關(guān)性
精 老師，這里結(jié)合后面的知識(shí)點(diǎn) effect of PD and default correlation 與PD不變，相關(guān)性上升時(shí)分析equity 和senior 的價(jià)值變化為何是相反的。。
老師，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)不是市場(chǎng)上的資產(chǎn)都是一樣的嗎，為什么會(huì)加入一個(gè)資產(chǎn)以后就變高了？
請(qǐng)問多元線性回歸、平穩(wěn)性、隨機(jī)游走這些概念在前導(dǎo)課里面有相關(guān)講解嗎，如果有，是哪一個(gè)章節(jié)有講到呢
CML和SML感覺完全一樣啊，在CML線上的點(diǎn)，他們對(duì)應(yīng)的X軸的sigma就是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)beta啊，搞不懂
老師，請(qǐng)問第一幅圖表示5%VaR（顯著性水平），第二幅圖表示95%VaR（置信水平），可以這樣理解嗎？
請(qǐng)問老師，這題為什么不選b？課件說(shuō)在3月中，已經(jīng)是dash for cash了，流動(dòng)性好的不是優(yōu)先拋售嗎？
對(duì)同方差性沒什么概念，返回來(lái)聽視頻也沒怎么涉及，網(wǎng)上搜的好像懂了，一做題又不行，求老師詳解下，謝謝。
能否解釋，ABCD四個(gè)選項(xiàng)？為何直接選擇C選項(xiàng)？不太懂四個(gè)選項(xiàng)的相關(guān)聯(lián)性？
VaR算是衡量風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)指標(biāo)嗎？那ES也算一個(gè)指標(biāo)？但是ES比VaR 更符合一致性風(fēng)險(xiǎn)特征的指標(biāo)?
老師說(shuō)兩個(gè)資產(chǎn)相關(guān)性越高，組合標(biāo)準(zhǔn)差越大，但如果是負(fù)相關(guān)的話，組合的標(biāo)準(zhǔn)差不就會(huì)越小嗎？
老師 怎么理解liquidity risk和這里settlement and payment risk的不同？從銀行取不出來(lái)錢來(lái)settle不是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎？
1，請(qǐng)問B選項(xiàng)的額計(jì)算原理是？？ 2，算出來(lái)的結(jié)果大于關(guān)鍵值就表示有「顯著性水平」嗎？
為什么最優(yōu)資產(chǎn)組合是完全分散化的資產(chǎn)組合，而完全分散化的資產(chǎn)組合是沒有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的投資組合？
老師，選項(xiàng)B中為什么長(zhǎng)期的非流動(dòng)性資產(chǎn)轉(zhuǎn)化為短期的是對(duì)的，這樣不會(huì)產(chǎn)生期限錯(cuò)配的問題嗎？
程寶問答
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