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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
請問老師B選項具體是怎么算的？還有，IRB信用風險的時候the worst case default rate, WCDR怎么算的，怎么涉及到的相關性
精 老師，這里結合后面的知識點 effect of PD and default correlation 與PD不變，相關性上升時分析equity 和senior 的價值變化為何是相反的。。
老師，系統(tǒng)性風險不是市場上的資產都是一樣的嗎，為什么會加入一個資產以后就變高了？
請問多元線性回歸、平穩(wěn)性、隨機游走這些概念在前導課里面有相關講解嗎，如果有，是哪一個章節(jié)有講到呢
CML和SML感覺完全一樣啊，在CML線上的點，他們對應的X軸的sigma就是系統(tǒng)性風險beta啊，搞不懂
老師，請問第一幅圖表示5%VaR（顯著性水平），第二幅圖表示95%VaR（置信水平），可以這樣理解嗎？
請問老師，這題為什么不選b？課件說在3月中，已經是dash for cash了，流動性好的不是優(yōu)先拋售嗎？
對同方差性沒什么概念，返回來聽視頻也沒怎么涉及，網上搜的好像懂了，一做題又不行，求老師詳解下，謝謝。
能否解釋，ABCD四個選項？為何直接選擇C選項？不太懂四個選項的相關聯性？
VaR算是衡量風險的一個指標嗎？那ES也算一個指標？但是ES比VaR 更符合一致性風險特征的指標?
老師說兩個資產相關性越高，組合標準差越大，但如果是負相關的話，組合的標準差不就會越小嗎？
老師 怎么理解liquidity risk和這里settlement and payment risk的不同？從銀行取不出來錢來settle不是流動性風險嗎？
1，請問B選項的額計算原理是？？ 2，算出來的結果大于關鍵值就表示有「顯著性水平」嗎？
為什么最優(yōu)資產組合是完全分散化的資產組合，而完全分散化的資產組合是沒有系統(tǒng)性風險的投資組合？
老師，選項B中為什么長期的非流動性資產轉化為短期的是對的，這樣不會產生期限錯配的問題嗎？
程寶問答
金程問答
