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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
請問老師，二叉樹只寫了兩個變化后的可能性，所以低估了風(fēng)險，但是老師在舉例真實情況的時候直接兩期都用了8%進行折現(xiàn)，那這種情況不應(yīng)該更加低估風(fēng)險嗎，第二期的折現(xiàn)率就只寫了一種可能性，請問這里應(yīng)該如何理解？
老師，number of failures怎么理解，不是X嗎？x（異常值的個數(shù)）上升，那么得到的檢驗統(tǒng)計量的值也應(yīng)該上升?。咳绻y(tǒng)計量越大不是應(yīng)該越有可能拒絕原假設(shè)嗎？即一類錯誤可能性上升，那么二類錯誤可能性下降，那應(yīng)該是增強了power of test??？
請問老師，所說的高風(fēng)險高收益，這里面的高風(fēng)險是指beta值很高嗎？如果貝塔值很高的話，只能說明是系統(tǒng)風(fēng)險性很高呀？如果是充分分散化的特定風(fēng)險idiosyncratic，也就是只保留了系統(tǒng)性風(fēng)險，那此時應(yīng)該沒有任何的預(yù)期收益了啊？
yield是便利性收益一樣嗎？2.想問一下，b的選項是否在說有一種可能性在backwardation和contango之間，F(xiàn)=S0？ 如果有 那叫什么名字呢
老師您好！我認為這道題正確答案應(yīng)該是B.因為非金融機構(gòu) 更關(guān)注資產(chǎn)是否健康 是否滿足短期負債和資本金要求 而不會把流動性和現(xiàn)金流放在首位。而C選項是對的 因為銀行更看重流動性。這道題是選錯誤選項 所以我覺得是B
請問綠色的地方, 它的原因, 是我藍色矩形圈出來的那里嗎,就是說先行人為設(shè)定一個大于零的相關(guān)性?
當銀行流動性處于壓力環(huán)境下，時間和市場都不會再給你機會去再證券化打包資產(chǎn)獲取資金，黃花菜都涼了。
haircut應(yīng)對的是事抵押品貶值的風(fēng)險，抵押品的價值下降，這不是市場風(fēng)險嗎？怎么會是流動性呢？
780他沒有指出是正相關(guān)還是負相關(guān)呀？，我只是想在蕭條的時候相關(guān)性上升會有更大損失所以var變大，但是如果負相關(guān)呢？
這個劃紅線的話是代表了組合var因為diversify而會比單個var總和小，但是這個不是不滿足次可加性的嗎，矛盾？
這個地方的required ASF沒搞明白，cash為什么折價率是0，bonds的是5%，資產(chǎn)這里為什么流動性越好，折價率反而越小
正態(tài)分布與泊松分布的可加性對變量之間關(guān)系有沒有要求？是都要求必須獨立？還是無所謂？或者只有泊松才要求正態(tài)分布不管
請問一下顯著性水平α指的是一邊的還是兩邊的呢，比如對于一個90%，單尾雙尾是不是都是α=5%？
你好！想問一下repo里，bond的分紅是給資金借入方、還是給資金的提供方？在repo里，bond是否有發(fā)生實質(zhì)性的轉(zhuǎn)移呢？
老師好，F(xiàn)FR因不涉及抵押，所以rate高我能理解，SC比GC低，是因為抵押品特殊，流動性差，所以SC rate比較低么？
程寶問答
金程問答