這四個方法只有第一個是passive strategy嗎？
什么是投資合約？怎么理解reverse repo
為什么要加絕對值，什么時候加什么時候不加呢？可以再仔細講一下嗎？
沒明白，可以仔細講一下嗎？
為什么不考慮正負，第一個是short頭寸，需要流動性，所以是正，第二個是long頭寸，是負？
這里美式和歐式期權的下限推算過程沒太看懂，為什么構建一個組合之后，下限就是St或者K，可以詳細說一下或者舉例說一下么？
這個價值估計到底是用收減支確定還是支減收？最后價值是正還是負？
B不是描述的存款保險嗎，為什么不選B
請問什么是ponv tigger？
可以介紹一下什么是NII和EVE嗎？
老師，你這里計算沒有按照公式來啊。根號內都是標準差，你為何都是平方呢。然后里面也沒有加號。然后你哪里來2呢？你這里里面的計算，反而像是組合方差是怎么計算的，各個的權重*方差+2*相關系數(shù)*各自標準差
請問repo rates 和interest rates的區(qū)別？謝謝
這老師為什么口誤這么多？一句話，這里錯了那里不對，很影響聽課體驗
請問，這個題目中的negative interest rate和negative rate分別指的是什么？
麻煩再解釋下為什么這里算遠期價格時是要減去收益？另外，只是持有一個遠期合約，應該是不持有資產(chǎn)的把，這個收益為什么會影響呢？
程寶問答
金程問答
