這里6%是怎么出來的？
這里在歐洲美元期貨價值和利率為什么是反向關(guān)系，是由于報價公式1000000*（1-R）來的么？ 當(dāng)forward value ＞future value時，怎么就推斷出forward rate＜future rate？ 為什么future price偏低的時候future rate就偏高了？
為什么這里GBP要加一個AI
C哪里錯了？
為什么貝塔值是0.5%，題目上不是說是0.5嗎，謝謝
這里的credit var怎么不是UEL-EL了？而是直接用wcdr計算的uel代表了？
為什么這里利率下降，future value也變高了？
在遠(yuǎn)期和期貨定價里講到leasing rate和convenience yield，這兩個東西能不能講講到底是啥？為什么在計算定價的時候要扣除。
這個雙峰圖有體現(xiàn)前面波動率皺眉的特征嗎
模型四的最后一個變形怎么長期均值θ的下標(biāo)也可以有t了？不應(yīng)該是一個常數(shù)嗎？否則為什么是長期均值呢？
這頁ppt上老師怎么把dr/r和ln（r）說成收益率了？？收益率不是應(yīng)該是dp/p和ln（p）嗎？這倆可以等同嗎？
這一頁的最后兩行說的是basis point volatility是指短期利率的波動，但是老師之前說的是basis point volatility只是σ，只表示短期利率波動中的一部分，到底哪個定義是對的？
這里的反標(biāo)準(zhǔn)法里面的vi表示的“風(fēng)險因子的價值”是什么意思可以具體解釋下嗎？
liquidity horizons怎么理解
請問一下：貸款余額是20million，資金是流入，為什么pv是負(fù)號？同時，每月歸還本息，資金是流出，為什么pmt又變成了正號？還有視頻里面，pv和pmt都是負(fù)號，哪里錯了？
程寶問答
金程問答