為什么忽略diversification effect 可以看做相關(guān)性是1，不是0？
為什么repo的地藥物要求有很高的信用質(zhì)量呢？我作為repo的投資者，后續(xù)還要把我的抵押物贖回來，那么這個(gè)抵押物的信用質(zhì)量應(yīng)該沒什么關(guān)系吧，反正最后我都是要贖回來的。。第二個(gè)問題就是：請(qǐng)問老師，rep
計(jì)算帶有紅利的D1 AND D2的時(shí)候是不是s0 and r-q的部分都要加上？這道題因?yàn)椴恢兰t利率，座椅直接作用在S0上。但是要是知道了紅利率是不是股價(jià)和r都是要作用的呢？
為什么給紅利折現(xiàn)的時(shí)候沒有乘以半年的時(shí)間呢？
為啥term越短，gamma越大呢？麻煩從經(jīng)濟(jì)含義講解一下，謝謝
d1 and d2 有什么經(jīng)濟(jì)含義嗎？為什么他們是服從正態(tài)分布的呢？假設(shè)里只是說股價(jià)符合對(duì)數(shù)分布，收益率符合正太分布.
C選項(xiàng)里，delta和P之間，我看公式?jīng)]覺得有關(guān)系，這邊麻煩解釋下？
老師，這里查表差的是標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布表嗎， Z-table? 然后d1 and d2, 這里指的是距離均值也就是0的距離嗎，最終的出來的是面積，對(duì)不對(duì)？
這里所有指標(biāo)都要記嘛
標(biāo)的資產(chǎn)的var
老師，這里利率是5%，半年折現(xiàn)為什么不除2呢？
用老師給公式算的d1和ppt的公式算的不一致，煩請(qǐng)驗(yàn)算下。另外，這兩個(gè)公式為何是一致的，煩請(qǐng)指導(dǎo)下？謝謝
什么是非投機(jī)級(jí)債券
這里CDS spread能不能直接用λ=CDS spread/1=RR算呢
老師請(qǐng)說說什么情況下利率期限結(jié)構(gòu)會(huì)出現(xiàn)向下傾斜，謝謝。
程寶問答
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