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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
還有這個：ABS和CDO金融工具對不同資產(chǎn)的違約風(fēng)險之間的相關(guān)性很敏感，很敏感說明什么？跟分散化又有什么關(guān)系呢
流動性百題里面的第6題和第8題為什么第6題的VAr用單尾的1.65，而第8題里的var用雙尾2.33計算？
如果basket option里面的資產(chǎn)的return相關(guān)性越高, 那basket option的價格應(yīng)該是更高還是更低呢, 資產(chǎn)的return究竟會怎樣影響這個basket option
自相關(guān)不是指時間序列里面的嗎，為什么這里會理解為變量和變量之間的相關(guān)性呢？（既然要引發(fā)多重共線性）
請問這里是不是考察的使用平方根法則來計算波動率？如果獨立了，數(shù)據(jù)之間沒有相關(guān)性，怎么估計出波動率呀
這道題中的Johnson SB分布完全沒有印象，是在講什么的時候提到的。為什么股票和違約相關(guān)性適合這個分布，債券適合廣義極值分布？
不理解從風(fēng)險收益模型中研究的本來就是總風(fēng)險 到最后定價模型中只考慮系統(tǒng)性風(fēng)險這個邏輯思路不明白
稍微有點不理解，var代表的是在此置信水平下?lián)p失的最大可能性，為什么不選最后一個數(shù)？謝謝
這里相關(guān)性上升極端情況是指senior 和equity 看做同一個資產(chǎn)，難道不是senior看做一個資產(chǎn)，equity看做約個資產(chǎn)嗎？
風(fēng)險和收益相匹配，那么承擔(dān)越多的風(fēng)險，獲得高收益的可能性越高，這句話對嗎？但承擔(dān)風(fēng)險的量與潛在損失的量無關(guān)？
老師，42題，supplier為short 方，收益為F-S，consumer為long方，收益為S-F，這樣不是很直觀嗎？為啥弄出來個便利性收益？
流動性百題第24題，我記得REPO是一種中和策略，亦即非資產(chǎn)、非負債策略啊？因為REPO隨后還要買回來的啊？
老師好，這道題和第一道題的答案確定是一樣嗎？如果是系統(tǒng)性重要銀行，在處理同樣問題時沒有其他考量嗎？
請問老師 為什么這道題0·05的顯著性水平不用1·645而要用1·96呢，什么時候用單尾 什么時候用雙尾 要怎么判斷呢
請教老師，這個題考查的是兩個資產(chǎn)的相關(guān)性，運用的知識點是哪個章節(jié)的呢？聽不懂老師的講解，我再去聽基礎(chǔ)視頻去
程寶問答
金程問答