金程問(wèn)答
這里應(yīng)該是一階導(dǎo)數(shù)加上二階等于12.73，加上原來(lái)的債券價(jià)格78.75。而不是一階導(dǎo)數(shù)是12.73，二階導(dǎo)數(shù)是78.75
對(duì)于這里的wwr, 為什么funding不涉及與違約相關(guān)的分析? funding不是有funding exposure嗎, 那就會(huì)有counterparty risk呀,繼而與違約肯定有關(guān)聯(lián)呀
對(duì)于funding exposure和credit exposure在MPoR的區(qū)別可以再具體講講嗎
這里為什么是ST+F0- FT呢？FT這里是什么含義呢？Future px at t 嗎？這個(gè)時(shí)候不應(yīng)該肯定是等于ST嗎
老師，請(qǐng)問(wèn)歐洲美元期貨和歐洲美元有什么關(guān)系和區(qū)別呢？還有你之前說(shuō)eurodollar future's underlying is 3-month lending rate, but how is this related to eurodollar? 另外我查詢到了另一個(gè)關(guān)于這個(gè)的定義， The underlying instrument in eurodollar futures is a eurodollar time deposit. The contract unit is $2,500 x contract IMM index, with a three-month maturity.。 可以結(jié)合一下綜合解釋下嗎？
期初和期末本金互換的方向怎么判斷
請(qǐng)將0.6390033的計(jì)算過(guò)程展示一下，根據(jù)老師的講義得不出來(lái)這個(gè)結(jié)果
老師您好。請(qǐng)問(wèn)這里是口誤了嗎？他說(shuō)risk taking是 “不承擔(dān)任何風(fēng)險(xiǎn)” 位置在11分45秒。 謝謝解答
到期日為什么是-ST
相關(guān)系數(shù)的計(jì)算式
老師好，請(qǐng)問(wèn)ie后面那句話是什么意思嘞
老師delta normal是怎么計(jì)算var值的呀？ 有具體的推導(dǎo)公式嗎
這里為什么乘以4，而不是乘以4%，%不代入嗎
老師，為什么margin 上升，collateral 上升呢？這個(gè)該怎么理解呢？
請(qǐng)問(wèn) credit var 為什么可以看作是損失的不確定性？
程寶問(wèn)答
