為什么d敏感性分析不能用來分析物理風(fēng)險(xiǎn)的影響？
美元久期不是也要乘價(jià)格嗎，所以應(yīng)該和DV01一樣呀，為什么說也隨期限增加呢
在repo里算accrued interest的時(shí)候，10%*0.25算的是0-0.25還是0.25-0.5時(shí)刻的coupon？賣repo的時(shí)候已經(jīng)算過一次coupon了，為什么0.5時(shí)刻的coupon還是歸銀行呢？repo在0.25-0.75時(shí)刻的時(shí)候被賣出，銀行還是在0.5時(shí)刻的時(shí)候收到coupon嗎？
為什么計(jì)算方差不考慮權(quán)重了呢
我不太懂這里為什么寫“in excess of the risk free rate Rf”,不是應(yīng)該是MAR嗎
這個(gè)correlation是怎么得出等于aiaj的？沒看懂
老師好 請問可以講解一下老師畫的這個(gè)半圓圖像嗎
請教一下：這里沒懂，討論的是看漲期權(quán)，為什么要考慮0時(shí)刻賣出的場景。是short call的意思嗎？如果是short call，0時(shí)刻賣出k-st是負(fù)數(shù)才對。
ABD是怎么算出來的，答案看不懂
老師好 請問FV是future value 還是face value的意思
這個(gè)Y是因變量嗎？
老師好 請問下一致性風(fēng)險(xiǎn)度量的那四個(gè)標(biāo)準(zhǔn)分別是怎么理解來著？有點(diǎn)忘了
payoff 不是最終收益嗎，為什么可以用它折現(xiàn)就是期權(quán)的價(jià)格了，
老師，這里說錯(cuò)了吧XXX/YYY, YYY is the base currency and xxx is the price currency. cny/usd=7 作為一個(gè)例子
A選項(xiàng)還是不太懂。。historical data算出來比較小的原因是因?yàn)閔istorical data只反映過去一段時(shí)間？？那當(dāng)危機(jī)之后豈不是會(huì)高于credit spread的計(jì)算
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