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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
圖片頁計(jì)算出來的excepted shortfall，a+b的組合是103，單個只有80，不是應(yīng)該是不滿足一致性指標(biāo)的嗎？
請問押題第52題，第一個說明：Enter correlation swaps as a party to pay for realized correlation。為什么是對的，預(yù)期相關(guān)性上升，不是應(yīng)該receive realized correlation嗎？
老師，相關(guān)性上升，equity的違約概率不是更大嗎？為什么視頻中老師說違約概率不變，如果不變的話，為什么價值會上升？
老師你好 想問下 為什么薩克森州立銀行由于購買mbs導(dǎo)致loss是歸為衍生品復(fù)雜這一類，而北巖銀行則被歸為流動性風(fēng)險呢
老師好：請問這個expectation期望值的現(xiàn)實(shí)意義是指這個事件發(fā)生的概率嗎？Variance的現(xiàn)實(shí)意義是指事件發(fā)生的波動性嗎？
此題讓定義various factors of the credit crisis的一種，是信用危機(jī)，請問為何b 是在說流動性風(fēng)險 竟然是正確選項(xiàng)？感覺b已經(jīng)跑題了
請問老師題干沒給T-bond futures面值是多少，就默認(rèn)永久性記憶為10萬美金嗎？（就像歐洲美元記憶面值固定為100萬美金一樣嗎？）
請問老師，這個repo rate，是否可以理解成B（repo investor）基于A提供的抵押物，而lending 給A的一筆錢的收益率？流動性越好的證券，收益就越低
老師，請問在永續(xù)債券中，我只要一次性出833.33，就能1000年每年得到100，也就是9年就能回本。為什么老師您說這不合算呢？謝謝！
模擬考試1 第40題 strip 的basis risk 一定大于stack and roll 嗎 ？ 有沒有可能性 因?yàn)檫M(jìn)行了多次的stack and roll 產(chǎn)生了更多的basis risk ？
老師，CML線上的資產(chǎn)組合，都是非系統(tǒng)性風(fēng)險為0的嗎？不是吧，橫軸不是σ，總風(fēng)險嗎？并不是β啊？
老師，麻煩問下習(xí)題33題選項(xiàng)A為什么對？其他條件不變的情況下，波動率下降，則相關(guān)性會上升。不太理解為什么
through-the-cycle ，point-in-time rating 麻煩補(bǔ)充下如何獲取的步驟。個人理解是根據(jù)過去歷史數(shù)據(jù)獲取，不應(yīng)該有forward？而時點(diǎn)當(dāng)前有前瞻性
老師這里流動性黑洞中的幾個策略的正負(fù)反饋不是很清楚，主要是動態(tài)對沖、創(chuàng)造匹配期權(quán)這兩個，麻煩分別舉例子說明，謝謝
B選項(xiàng)還是有些疑問，感覺這個因果反掉了。難道不是應(yīng)該因?yàn)榱鲃?i class="highlight">性高所以價差低嗎，反過來說不對的把
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