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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，hedge with futures得到的結(jié)論是 ΔS/Δf = h = β = ρ*σs/σf， 而Δ hedge對(duì)stock futures的hedge得出結(jié)論是df/ds=Δ=e
這個(gè)公式中 T 代表什么，期數(shù)還是年數(shù)， 這里的F是即期利率遠(yuǎn)期利率的那個(gè)F，還是說F是未來那個(gè)時(shí)刻的利率，S是現(xiàn)在這個(gè)時(shí)刻 我對(duì)即期利率和遠(yuǎn)期利率的理解在第二張圖了
fu=max（s0u-k，0）和f=（p·fu+（1-p）·fd）e*-rt有什么區(qū)別呀 兩個(gè)公式里的f是一樣的么
老師好，這里的F>S，是指遠(yuǎn)期的F 的市場(chǎng)價(jià)大于現(xiàn)貨S 的理論價(jià)嗎？所以就賣出高價(jià)的遠(yuǎn)期，買入低價(jià)的資產(chǎn)？
百題III-31。解答中1.36561>1.3054是S*e^rT>F, 為什么arbitrage strategy是D？當(dāng)S*e^rT>F的時(shí)候不是要short spot，buy forward嗎？
老師您好，請(qǐng)問如果題目中的公式?jīng)]有E這個(gè)期望的符號(hào)，而是像例題中求和的公式，都需要除于n或者n-1，如果題目告知是樣本，就是除于n-1，如果是總體或者沒有樣本就是除于n，是嗎？
哈羅。1看漲期權(quán)的行權(quán)概率N(d2)；2看跌期權(quán)的行權(quán)概率N(-d2)嗎？
這題n是多少 最后算的標(biāo)準(zhǔn)差為什么不出以更號(hào)n 這題怎么算的
根據(jù)講義里面的定義式，方差不是應(yīng)該除以n嗎？題目里為什么是n-1？
在這里方差計(jì)算的時(shí)候?yàn)槭裁词浅詔-n？不應(yīng)該是除以n-1嗎？
請(qǐng)問老師，什么情況下，用Ke^-rt - S 公式，什么情況下需要引入N（d1）、N（d2）？
38題，d1算出來是1.342，我認(rèn)為N（d1）=1-N（-d1）=1-0.0901，哪里錯(cuò)了？
找關(guān)鍵值的時(shí)候，卡方分布的自由度一般就是n，然后t分布是n減1嗎
請(qǐng)問n為樣本容量，n-1為自由度；為什么有無偏樣本方差，沒有無偏的標(biāo)準(zhǔn)差？
這里分母應(yīng)該是根號(hào)下方差/n，為什么伯努利檢驗(yàn)的分母是根號(hào)下T*P(1-P)，沒有除以n？
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