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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師是否可以總結(jié)下，市場風(fēng)險，操作風(fēng)險，信用風(fēng)險，流動性風(fēng)險，投資風(fēng)險，各自要求的時間time horizon和percentile分位數(shù)呢？有時候容易記混，謝謝。
24題，B選項，他說低頻采樣低估了風(fēng)險，這個我認(rèn)同，但是他說降低了risk-related metrics,這是啥意思，我記得老師講相關(guān)性上升的？
老師的解答太復(fù)雜，可否這樣理解，息票率3%，再投資收益率是4%，持有期收益率在3-4%之間，剛好答案有唯一性
老師說，t越小，流動性風(fēng)險越大，計算出的LVaR越大。但是t等于10時，結(jié)果大約為根號3，t等于100時，結(jié)果大約為根號30，明顯跟老師的結(jié)論不符！
老師，20題下面給的解釋里面多重共線性的存在預(yù)示著R平方高，是不是因為變量之間的相關(guān)性高，所以相互之間的解釋力度高呢？
這里提到的衡量對沖有效性的指標(biāo)是R方，是指，當(dāng)R方=1時，可以完全規(guī)避掉基差帶來的風(fēng)險嗎？而R方越低時，這種規(guī)避風(fēng)險的能力越差？
老師，A這里Asset purchases/funding.是什么意思，買資產(chǎn)是流動性支出，funding是融資借錢進(jìn)來 是流入。這兩個放一起是流動性流入還是流出呢
老師，您好，這里面第三句對資產(chǎn)有流動性溢價的解釋不太明白，為什么價格更低 預(yù)期收益率更高呢？謝謝老師講解一下吧
老師，這個50題，是不是按照老師的說法，如果市場組合的標(biāo)準(zhǔn)差和組合a（b/c）的標(biāo)準(zhǔn)差相等，就可以說明只有系統(tǒng)性風(fēng)險呢？
Example3 那道題關(guān)于northem rock聽不清楚說的啥，為什么說流動性風(fēng)險和利率風(fēng)險一般成反比，麻煩解釋一下，謝謝！
請問51頁的這個t分布里，t的顯著性水平是5%，但是還得除以2啊，所以查表應(yīng)該是雙尾2.5呢，可是實際上是按5%查的啊，求助！
老師..請問這個流動性風(fēng)險的Var等于var+LC，Var值的計算為什么要用u減去幾倍的標(biāo)準(zhǔn)差，而不是直接用幾倍的標(biāo)準(zhǔn)差計算呢？
老師，不能理解為什么顯著性水平是一類錯誤的概率，感覺老師講的那句話是檢驗力度的感覺，請指導(dǎo)一下吧，謝謝了。
請問老師，答案選b.我的理解哪里錯了，同行比，維持原評級可能性大于換評級，評級穩(wěn)定性高，跨周期要求評級穩(wěn)定，題干為什么和我理解相反
為何圖一的stock price上漲概率為60%可以作為P的取值直接使用，而圖二的stock price上漲的可能性是80%不能直接使用，而要通過公式計算。
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