金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師，怎么能說(shuō)風(fēng)險(xiǎn)因子的相關(guān)性在金融機(jī)構(gòu)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)是最關(guān)鍵的？我們學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)管理VaR、backtesting都講了，資本金也講了，那為什么就認(rèn)為correlation才是最重要的？
老師，這道題的C選項(xiàng)，提前終止條款為什么可以對(duì)流動(dòng)性產(chǎn)生反向的影響呢？我知道because后面的解釋部分是提前終止條款的定義，但是我不理解because前后有什么邏輯關(guān)系
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)表算出來(lái)的值是表示在99.9%的可能性下我投資組合的違約概率是多少，對(duì)嗎？也就是，例如39%就是有99.9%的可能會(huì)發(fā)生39%的違約概率
密卷第36題選項(xiàng)C 單調(diào)性本來(lái)就是風(fēng)險(xiǎn)越高 收益越高吧 為啥會(huì)是風(fēng)險(xiǎn)越大 收益越低呢。另外A選項(xiàng)沒有讀懂，一致性風(fēng)險(xiǎn)度量和譜風(fēng)險(xiǎn)度量關(guān)系是啥呢？
上圖中的t-stat是通過(guò)coefficients除以standard error計(jì)算而來(lái)的嗎？這個(gè)指標(biāo)是用來(lái)做什么的？上圖中的P值比雙邊1%的顯著性水平還要小，是否意味著不能拒絕原假設(shè)？
capm的E（rp）和單因素模型的E（rp）是一樣的么？可不可以理解為單因素模型是在capm基礎(chǔ)上考慮了非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的情況？
老師好，我想請(qǐng)問(wèn)巴林銀行這個(gè)案例在課件里的大標(biāo)題是Rogue Trading and Misleading Reporting，這個(gè)不是因?yàn)槟峥死锷@個(gè)人導(dǎo)致的危機(jī)么，那為什么不歸因于Operational Risk操作性風(fēng)險(xiǎn)？
老師好，第18題，這里求概論p，先求e的rt次方，這里的t不應(yīng)該是0.5？因?yàn)闅W式期權(quán)無(wú)法提前行權(quán)，所以不應(yīng)該是一次性折回期初？
這里在說(shuō)非參數(shù)法的缺點(diǎn)時(shí)，在處理發(fā)生在樣本期間的永久性風(fēng)險(xiǎn)變化時(shí)處理較慢，這一點(diǎn)的說(shuō)法意思上跟鬼混效應(yīng)是一樣的吧？
第三個(gè)假設(shè)說(shuō)在充分分散的投資組合中沒有非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，也就是適用于APT的模型，可是本來(lái)沒有了套利的APT為什么名字又叫套利定價(jià)模型呢？
為什么在非平穩(wěn)的時(shí)間序列里面的，季節(jié)性那里，有這么一個(gè)慣例 有截距項(xiàng)，啞變量的個(gè)數(shù)為n-1 沒有截距項(xiàng)的時(shí)候，啞變量的個(gè)數(shù)為n 呢？ 這是怎么來(lái)的？
老師你好 21題的第二點(diǎn)我有點(diǎn)疑問(wèn)，講義上244頁(yè)（周老師版本）給的被限制分紅的的 只有銀行不滿足ccb和ccybbuffer的時(shí)候啊，并沒有提到系統(tǒng)性重要銀行誒
關(guān)于機(jī)器學(xué)習(xí),圖一中是notes 的說(shuō)法，說(shuō)他會(huì)增加相關(guān)性風(fēng)險(xiǎn)，圖二此題錯(cuò)選項(xiàng)的后半段,老師說(shuō)不會(huì)暴露在相關(guān)的因子下，這兩個(gè)說(shuō)法矛盾么？
關(guān)于機(jī)器學(xué)習(xí),圖一中是notes 的說(shuō)法，說(shuō)他會(huì)增加相關(guān)性風(fēng)險(xiǎn)，圖二此題錯(cuò)選項(xiàng)的后半段,老師說(shuō)不會(huì)暴露在相關(guān)的因子下，這兩個(gè)說(shuō)法矛盾么？
問(wèn)個(gè)很low的問(wèn)題，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率不是對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是嗎？那無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率是資產(chǎn)的時(shí)間價(jià)值的體現(xiàn)？可以這樣理解嗎？
程寶問(wèn)答
