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操作風(fēng)(fēng)險
我在金程教育這邊買的計算器為什么最后顯示是Error 5呢?操作都對啊
操作44題。老師，如果Larksen是sell put options，兩個人能不能比較誰的LAR大？
為何穩(wěn)定費用和收益屬于對沖操作風(fēng)險，這條沒能理解？不是應(yīng)該算市場風(fēng)險嗎
可以解釋一下這里的LDA是怎么操作的嗎這個算是credit scoring system 的一種嗎
經(jīng)濟資本覆蓋預(yù)期損失 操作風(fēng)險資本覆蓋非預(yù)期損失 我這樣的理解對嗎
講一下操作風(fēng)險里面蝴蝶結(jié) Bowie需要掌握的知識點 2025年8月
如下，我已繞暈。第一張圖是操作風(fēng)險基礎(chǔ)班講義，里面說sell protection on the equity tranche等于long equity tranche/long equity
F檢驗的，是不是多個變量之間有無多重共線？那么，僅有一個變量，和截距項也要做F檢驗么？截距不是變量，不會和變量之間有共線問題吧？ 謝謝。
老師，兩個問題：1、ZiZj為什么獨立？假設(shè)只說了F和Z不相關(guān)，沒說Z之間不相關(guān)吧。2、E（F平方）為什么是1？標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布，期望等于0
這里的belta p= cov（P，M）/segma^2 M= Pp，m*segma p/segma m，和那個h=Ps，f*segma S/segma F很像，這兩個是有什么區(qū)別嗎，還是其實是可以等價的呢？
t-test沒有通過檢驗（不顯著），F-test通過檢驗（顯著），是否說明存在多重共線性？所以如果出現(xiàn)t-test沒通過，F-test通過，我們也認(rèn)為檢驗是通過的，是嗎？
請問老師，首先這題目short forward有點沒明白，另外為什么不是用7%求一個F價格再用計算出來的8%求個F價格相減？謝謝老師
老師，我想問一下，DV01是否可以理解為每單位的Duration呢？本題如果用F2=F1*DV01(1)/DV01(2)這個公式是否是缺條件呢？
futures market.這句話是說在backwardation時候 F小于So（由于這個yield造成的）,所以未來F會有上升的趨勢，所以去long futures比較profitable?求指教
F檢驗不是檢驗所有斜率同時等于零的joint hypothesis嗎 這相當(dāng)于檢驗整個回歸了嗎？？ 可以借這兩道題解釋一下F檢驗的運用嗎
程寶問答
金程問答