金程問(wèn)答
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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
方差，自由度是n-1，為什么樣本方差的前面系數(shù)變成n/（n-1）？
老師，如果N(-d2）代表PD，那么N(d2)代表不違約吧？還有N（-d1）和N（d1）又代表什么
老師，資產(chǎn)x今天的收益率，是用U n-1 表示的嗎，不是用U n 嗎？（n 和n-1 是下標(biāo)）
計(jì)算EWMA和GARCH（1，1）模型的收益率時(shí)，到底是(U(n)-U(n-1))/U(n-1)還是In(U(n)/U(n-1))?怎么不同題不同算法，考試用哪種？？？
老師long basic 我是這樣理解的 我未來(lái)想賣(mài)一個(gè)資產(chǎn) 我害怕未來(lái)t1時(shí)刻價(jià)格下降 于是我在0時(shí)刻以F0的價(jià)格賣(mài)出futurns然后在1時(shí)刻以F1價(jià)格買(mǎi)回來(lái)平倉(cāng)。然后我在t1時(shí)刻賣(mài)出資產(chǎn)得到
為什么算T statistic時(shí)分母是除以根號(hào)σ2/n呢？是除以樣本方差的話是n/（n-1）σ2為什么要除樣本均值的方差σ2/n呢？
N（d2）=2.24，N（-d2）是等于1-N（d2）還是等于老師說(shuō)的-2.24啊，怎么記得是1-N（d2）呢
T分布公式根號(hào)里面是樣本方差除以N-1還是N？后面服從的是T（n-1）
為什么這里不是N-1而是N呢
怎么理解這里N*2和N*1的2和1
？n
老師好，麻煩幫忙看下，用金融計(jì)算器輸入CF算IRR的時(shí)候，CF0輸完按向下箭頭顯示的是C01 F01 C02 F02…按不到CF1 CF2，是設(shè)置的問(wèn)題嗎？還是操作步驟不對(duì)？謝謝
在利率平價(jià)公式F/S=(1＋rx)/(1＋ry)，F是遠(yuǎn)期匯率，S為即期匯率，rx是本幣無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率還是外幣的呢？ry是本幣還是外幣無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率呢？這個(gè)怎么來(lái)區(qū)分和記憶比較好？
老師，您好。這里老師說(shuō)如果F-S>S【（1 r）/（1 r*）-1】，就說(shuō)明有套利機(jī)會(huì)。就可以現(xiàn)在賣(mài)美元，未來(lái)買(mǎi)美元，套利。但是這里不是F>S嗎，應(yīng)該用即期價(jià)格買(mǎi)美元，在未來(lái)賣(mài)美元吧？這里是不是老師說(shuō)錯(cuò)了？
視頻中說(shuō)Multicollinearity多重共線性特征：t比較小，R^2比較大，能夠通過(guò)F檢驗(yàn)，不能通過(guò)t檢驗(yàn)；那為何可以通過(guò)F檢驗(yàn)，而不能通過(guò)t檢驗(yàn)?zāi)?？是否可以舉個(gè)實(shí)際例子，否則很難理解，另外為何t比較小，R^2比較大呢？
程寶問(wèn)答
