金程問(wèn)答
B選項(xiàng)。有沒(méi)有對(duì)ES的回測(cè)
遠(yuǎn)期價(jià)格計(jì)算考慮資產(chǎn)收益率Q的情況下，公式推導(dǎo)邏輯是什么，為什么是除以（1+Q）呢
知識(shí)點(diǎn)在講義哪個(gè)地方
這題為什么老師講得那么簡(jiǎn)單直接用duration就可以得出但答案寫(xiě)出來(lái)那么復(fù)雜？有區(qū)別嗎
老師好，這道題算call option的價(jià)格R應(yīng)該用資產(chǎn)收益率吧，為什么答案用的是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率？
此處standard deviation的變動(dòng)應(yīng)該是（1+1%）^2吧
zero coupon久期是什么和什么相等？
老師， 能麻煩講一下這道題嗎？謝謝
老師好，call option和利率為什么是正相關(guān)呢？我理解利率上升時(shí)，價(jià)格下降，call option下降，為什么不正確？
老師好，請(qǐng)問(wèn)債券F V一般都等于K嗎？
計(jì)算機(jī)輸入P1,P2然后怎么按？
老師講解carry trade的時(shí)候，A/B=S，然后為什么B=SA了？這是寫(xiě)錯(cuò)了嗎？明顯不符合最基本的代數(shù)運(yùn)算吧？
這里的re-hedging是什么意思？是說(shuō)gamma在delta基礎(chǔ)上進(jìn)行的二階對(duì)沖？還是因?yàn)闃?biāo)的資產(chǎn)價(jià)格大幅變動(dòng)，所以對(duì)沖比率需要進(jìn)行重新調(diào)整？
如果這道題沒(méi)讓用近似，那是不是就得分開(kāi)算每年的PD和CVA再加起來(lái)
所以站在我的角度上來(lái)說(shuō)，funding exposure大于0就是funding cost, 小于0就是funding benefit對(duì)嗎
程寶問(wèn)答
