金程問(wèn)答
廣義帕累托分布是在哪里講到的知識(shí)點(diǎn)？
有個(gè)問(wèn)答老師寫(xiě)到：“dw本身是等于ε×根號(hào)dt，這里指的ε是服從的標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布，但是我們這里只取正負(fù)1，因此上升的時(shí)候是+1*根號(hào)dt，下降的時(shí)候是-1*根號(hào)dt?！闭?qǐng)問(wèn)ε指的是什么？好像和上課記得不大一樣，另外為何這里取值為+-1？
請(qǐng)問(wèn)如果題目問(wèn)的是95%的Var，是應(yīng)該取視頻里95%對(duì)應(yīng)的3.06%還是應(yīng)該去94%對(duì)應(yīng)的Var值？
你好，我理解這道題意思是本來(lái)用的正太分布去估計(jì)，然后準(zhǔn)備用隱含波動(dòng)率替代，由于隱含波動(dòng)率代表市場(chǎng)實(shí)際情況更趨向lognormal分布，即尾部損失更大，所以ES也更大。老師我這么理解有無(wú)問(wèn)題？
為什么衍生品定價(jià)應(yīng)該無(wú)套利模型估計(jì)出來(lái)的價(jià)格剛好就是市場(chǎng)價(jià)格，而債券和呼喚就是均衡模型估算出來(lái)的價(jià)格與市場(chǎng)不一致呢
第四問(wèn)辛苦解讀下并附下解題過(guò)程呢，不會(huì)做。
煩請(qǐng)?jiān)敿?xì)推導(dǎo)下第二個(gè)式子是如何推到第三個(gè)式子的，謝謝
老師，B的這個(gè)sell the call，意思就是short the call的意思嗎？進(jìn)入了一個(gè)相反方向的頭寸來(lái)平倉(cāng)它
老師我分不清什么時(shí)候需要轉(zhuǎn)化利率，什么時(shí)候不需要轉(zhuǎn)化利率，我看有些題好像在某種情況下利率又不需要轉(zhuǎn)化
老師這里為啥是連續(xù)復(fù)利，什么時(shí)候用以下這個(gè)公式
老師這道題沒(méi)說(shuō)復(fù)利方式，是不是只要題目沒(méi)有說(shuō)明復(fù)利方式時(shí)，期權(quán)一律按照連續(xù)復(fù)利計(jì)算？
老師做這種題是不是要把計(jì)算器小數(shù)后幾位的數(shù)量調(diào)成6位啊，我的計(jì)算器只保留四位小數(shù)，過(guò)程都是對(duì)的，但是計(jì)算出來(lái)誤差好像還挺大的
為什么最后一筆現(xiàn)金流要加上本金 有的時(shí)候計(jì)算要加本金折現(xiàn)有點(diǎn)時(shí)候又不要 可以告訴我什么情況下要加本金什么時(shí)候不要嗎
歷史模擬法的數(shù)據(jù)收集不是對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整了嗎，這里基于重抽樣的歷史模擬法為什么使用真實(shí)的數(shù)據(jù)是對(duì)的
期權(quán) 遠(yuǎn)期等?？嫉漠a(chǎn)品delta分別是多少能不能總結(jié)一下
程寶問(wèn)答
