金程問(wèn)答
smirk是股票期權(quán)的形狀嗎
根據(jù)這個(gè)公式，f的多頭應(yīng)該是s的多頭，F(xiàn)dc的多頭，和Rfc的空頭。s的多圖是對(duì)的，其余兩個(gè)為什么正好和實(shí)際相反，
模型4是平行移動(dòng)還是非平行移動(dòng)
相關(guān)性波動(dòng)率的實(shí)證結(jié)果不是在正常狀態(tài)下達(dá)到最高點(diǎn)嗎，相關(guān)性水平不是在經(jīng)濟(jì)衰退達(dá)到最高點(diǎn)嗎，不是正相關(guān)把
B怎么理解呢
with conditional volatility models。這是什么意思呢
說(shuō)一下模型123的basis point volatility分別是什么
如果A是負(fù)相關(guān)性，面臨的敞口是怎么變的呢
first bank和canada之間的相關(guān)性不管是正還是負(fù)，敞口是不是都要變大呢
老師，雙邊清算是啥意思
為什么不能直接用 16*5.5
這個(gè)1/2ULp是怎么來(lái)的 為什么要這樣轉(zhuǎn)換
。。。到底哪個(gè)對(duì)
covered call是賣(mài)出call+買(mǎi)資產(chǎn)，賣(mài)出call是得到期權(quán)費(fèi)，為什么公式是-C，計(jì)算profit的時(shí)候也是+C呢。
負(fù)二項(xiàng)分布是什么
程寶問(wèn)答
