金程問(wèn)答
他給的這個(gè)表格的意思為什么不是
有點(diǎn)暈了 這里講義不是說(shuō)enhance 風(fēng)險(xiǎn)敏感性嗎，老師說(shuō)的風(fēng)險(xiǎn)敏感性實(shí)際降低又指的什么
這兩幅圖的橫縱坐標(biāo)分別代表什么？
這個(gè)公式二級(jí)還需要掌握嘛
這里套公式的貝塔怎么得出的
我想問(wèn)一下，在這道題中，因?yàn)槲业囊暯鞘侵Ц?dòng)收固定，那么在每一個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)，我得出來(lái)的整數(shù)反而是我多支付的部分，因?yàn)楣潭ɡ时雀?dòng)利率低，這個(gè)理解是正確的嗎？例如前一頁(yè)的+5000是相比我收到的，我多支付出去了5000。
這道題每一個(gè)選項(xiàng)的知識(shí)點(diǎn)分別在哪部分
老師這里為啥不能用二叉樹(shù)，我用二叉樹(shù)算的是3.07
第二個(gè)說(shuō)的不是“always”嗎？總是的意思，就是大多數(shù)情況，為什么也算錯(cuò)啊，PPT原話不就說(shuō)的是對(duì)于期權(quán)多頭而言，theta的取值“通?！睘樨?fù)嗎？
老師我們考試在做期權(quán)定價(jià)題的時(shí)候都要保留四位數(shù)計(jì)算嗎？我把u，d，p還有每個(gè)節(jié)點(diǎn)的股價(jià)都只保留了兩位小數(shù)，結(jié)果最后算出701，雖然也能選出A，但感覺(jué)差好多??
老師，是不是期權(quán)的空頭theta的取值就是正了，空頭theta＝多頭theta×（-1）
老師，所以是期權(quán)越臨近到期日，theta的絕對(duì)值就越大是嗎？但是這個(gè)圖里，如果期權(quán)是深度ITM或者深度OTM的話，不是期限越短，絕對(duì)值越小了嗎？
老師，short greek就代表這個(gè)greek是負(fù)數(shù)嗎？long greek就代表它是正？
老師我也計(jì)算出來(lái)0.0258，考試的時(shí)候這些答案要么是四舍五入后的，要么是精確答案是嗎？我們選最接近的即可對(duì)嗎
老師這道題為什么不能用二叉樹(shù)法算，給了期限和波動(dòng)率就能求u和d了，給了r和q也能求p了
程寶問(wèn)答
