金程問(wèn)答
所以老師，買XXX期貨＝賣YYY期貨，買XXX現(xiàn)貨＝賣YYY現(xiàn)貨，（同理，買YYY期貨＝賣XXX期貨，買YYY現(xiàn)貨＝賣XXX現(xiàn)貨），是這個(gè)意思嗎？
老師這種帶歐洲美元期貨的題還要看嗎
老師這個(gè)題還要看嗎？
老師這個(gè)題是不是也不用看了，因?yàn)槔势谪浤菈K沒(méi)有歐洲美元期貨的知識(shí)點(diǎn)了
老師這道題是不是不用看了，因?yàn)闅W洲美元期貨被刪了
我想問(wèn)一下，把題目firm3，firm1的凈敞口是-58改成+58。那么對(duì)于firm3，firm1的凈敞口是58；firm2，firm1的凈敞口是30；所以在雙邊清算下firm1面臨的敞口是兩者相加嗎
老師這道題是不是不用做了，因?yàn)樯婕暗搅藲W洲美元期貨
老師，這個(gè)公式里的F，S，兩個(gè)R是啥意思
所以這道題Threshold+MTA有什么用啊
老師這個(gè)式子是期貨全價(jià)是嗎？
不太理解這個(gè)，為什么保留不需要更多的貸款保障金
為什么是從小到大??？ scenario1為什么對(duì)應(yīng)的概率是100%
老師，為什么這里的一份標(biāo)普500指數(shù)的合約規(guī)模是250啊，不是指數(shù)點(diǎn)數(shù)×250嗎？
就告訴了一個(gè)Beta，怎么判斷時(shí)誰(shuí)比誰(shuí)呢？哪個(gè)是分母哪個(gè)是分子？
想了解correlation- weighted historical simulation,需要從哪里入手呢？有相關(guān)的文獻(xiàn)書籍推薦嗎
程寶問(wèn)答
