金程問(wèn)答
這里的價(jià)值V與敞口是什么關(guān)系？正相關(guān)？為什么？敞口指的是風(fēng)險(xiǎn)的程度吧，那價(jià)值下降風(fēng)險(xiǎn)變大了啊
它的長(zhǎng)為什么是Y減去A？
高斯copula這里到概率能夠理解，后面怎么計(jì)算E，不理解
這里兩道練習(xí)題，有沒(méi)有能判斷題目是二項(xiàng)分布還是伯努利分布的方法？區(qū)別這兩他分布的方法是什么？
這個(gè)100*d*（s-c)是僅僅期初嗎，c是固定的，s應(yīng)該是一直會(huì)變的，這里僅僅是期初支付的話(huà)后面不支付，后面仍有不平衡
老師，這里1月1到2月3算出32天不就相當(dāng)于是按照actual/360計(jì)算了嗎？actual/360和30/360有啥區(qū)別呀，怎么區(qū)分？我用計(jì)算器算的是1月1到2月3是33天
D選項(xiàng)代理人角度沒(méi)懂。是說(shuō)因?yàn)橄拗屏舜砣四茏龅牟僮鲗?dǎo)致市場(chǎng)上有些套利機(jī)會(huì)一直存在？所以就存在異象嗎？
我想問(wèn)一下collateral 算banking book 還是trading book
升水F>S,ROLL YIELD大于0，貼水F＜S,ROLL YIELD小于0是在short futures的情況下推出來(lái)的。如果是long futures，結(jié)果是不是相反？
遠(yuǎn)期利率我用這個(gè)公式算出來(lái)是8.02%，和老師講的8.08%不一樣，哪里有問(wèn)題，是一定要先算連續(xù)復(fù)利再轉(zhuǎn)換嗎？
老師，任何一個(gè)t期的即期利率都是從0時(shí)刻（當(dāng)前時(shí)刻）開(kāi)始的對(duì)嗎？像我圖里畫(huà)的這樣
老師，0息債券是債券持續(xù)期內(nèi)不支付任何利息，到期歸還本金的債券，還是持續(xù)期內(nèi)不支付任何利息，到期歸還本息的債券啊
麻煩解答下D選項(xiàng)的后半句什么意思
D選項(xiàng)short bond到底是做空債券還是發(fā)行債券的意思？另外pension plan我理解做得好才對(duì)sponsor有利把，也就是說(shuō)價(jià)格應(yīng)該往上走，但short應(yīng)該是價(jià)格跌才賺錢(qián)，所以這里的類(lèi)比是不是不大合適？
D選項(xiàng)，more than 10% of asset prices are based on model prices or broker quotes是啥意思，為什么認(rèn)為不適合投資了呢？
程寶問(wèn)答
