金程問(wèn)答
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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師好，課程老師表示從畫(huà)橙色圈的式子能看出R2是R1與F1,2的平均水平，我不是很明白老師所說(shuō)的平均水平是指哪種平均，是指R2=(R1+F1,2)/2嗎？如果是的話(huà)能否解釋一下這種情況為什么R2=(R1+F1,2)/2呢？(課程老師在講解的時(shí)候很快帶過(guò)了，但感覺(jué)好像沒(méi)那么理所當(dāng)然??)
老師在視頻里介紹了兩種表達(dá)形式，xxx/yyy=constant，costant xxx/yyy，這兩種方法代表的本幣和外幣的位置不同。但是有一個(gè)疑問(wèn)，在算f=costant*e^(本幣rate-
為什么long futures 第一個(gè)F01是負(fù)數(shù)呢？futures中歐洲美元不是收固定嗎
老師，這題是因?yàn)榇钨J危機(jī)時(shí)候美元短缺意思需要premium才能買(mǎi)到，所以F大于S，導(dǎo)致cross curreny basis大于0嗎？
老師，這題的F怎么算的我還是不太明白 還有第二張圖的eurodollor future prices的公式是啥意思
滾動(dòng)越不頻繁s和f之間的價(jià)差才越大，那basis 也越大，我是這么理解的，所以選了c，為什么是a？
如圖，考過(guò)的這個(gè)CS的公式里，D是指?jìng)鶆?wù)價(jià)值，F指?jìng)鶆?wù)的債券的面值是吧？我再確認(rèn)一下。
這個(gè)公式不是外匯的定價(jià)公式嗎，不是應(yīng)該用F0=（S0-I）*e^rt這個(gè)公式嗎？
按照CDF性質(zhì)，F(x)在x=6時(shí)應(yīng)等于0，在x=10時(shí)應(yīng)等于1。本題為什么不滿(mǎn)足？
A stock with an expected return of 9.0%：不應(yīng)該表示E(rp)嗎為什么題目中表示成了R（f）
或者能不能把U理解成類(lèi)似企業(yè)資產(chǎn)的一個(gè)變量，當(dāng)F很小，U很小的時(shí)候，很容易出現(xiàn)違約？
老師，第二個(gè)等式老師板書(shū)和答案是不一樣的，按照老師板書(shū)60在等式左邊，F5應(yīng)該是27500.而按照答案里的公式60是在等式右邊，算出的F5就是25000，那么究竟是加60=0還是等于60呢？請(qǐng)老師解答一下
想問(wèn)一下一級(jí)定量分析里面提到F檢驗(yàn)適用于多個(gè)自變量的情況，那這里加入很多變量，不應(yīng)該更適用于F檢驗(yàn)嗎？還有一級(jí)定量分析里好像也提到過(guò)加入更多的自變量，R square是下降的呀？
這個(gè)T時(shí)刻的F0不是到T時(shí)候才能知道嗎?那我們?cè)趺匆袁F(xiàn)在的角度計(jì)算遠(yuǎn)期的價(jià)值?
在假設(shè)檢驗(yàn)中，F是用來(lái)檢驗(yàn)方差是否相等的；回歸中用來(lái)檢驗(yàn)多元線性slope是否相等均為0，這個(gè)怎么理解
程寶問(wèn)答
