金程問(wèn)答
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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師好，能在介紹一下OLS，然后T和F檢驗(yàn)在其中的作用嗎？OLS和線(xiàn)性回歸有什么關(guān)系嗎？
這道題是考試什么內(nèi)容，是CIP還是F=S*e^(r-y)t? long domestic bill=long foreign currency+long foreign bill +short forwad currency?
老師好，請(qǐng)問(wèn)這里講義上的公式是不是應(yīng)該是前面手寫(xiě)的 S(1+R_B)^T/F ?。?
請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)題帶入的P是57.87%嗎？為什么最后我算出來(lái)的f’是8.473，而不是6.023呢？
在t0時(shí)刻，股票價(jià)格20小于行權(quán)價(jià)21，期權(quán)應(yīng)該沒(méi)有價(jià)值??？為什么要減掉f？
這里不是加收益嗎，為什么變成加成本減收益了，那個(gè)F0（1+Q）的T次方是怎么來(lái)的？
這道題按理說(shuō)不應(yīng)該是N=β*Vs/Vf=Dv01s/Dv01f這個(gè)公式嗎？那1.2×$100000/Vf=0.072/0.051我覺(jué)得答案有問(wèn)題
老師好，還是沒(méi)能理解在多元回歸檢驗(yàn)中，為什么通過(guò)F檢驗(yàn)就能證明b1b2b3b4...不同時(shí)等于零。前面說(shuō)了F檢驗(yàn)用來(lái)檢驗(yàn)兩組數(shù)據(jù)方差是否相等，這個(gè)ESS/K-1和SSR/N-K-1相除怎么就能跟b1b2b3b4...是否等于零有驗(yàn)證關(guān)系了呢？
請(qǐng)問(wèn)5-7和5-10這兩個(gè)f test有什么區(qū)別嗎？感覺(jué)太不一樣了？謝謝老師
老師好，為什么這里最后要除以一個(gè)F0啊，他們兩不應(yīng)該是直接相等嗎
老師，我有一點(diǎn)困惑。比如我們通常在算statistic 像是t statistic 或 f statistic，這個(gè)statistic的含義是什么意思呢？
這個(gè)為什么F0大的時(shí)候買(mǎi)現(xiàn)貨賣(mài)期貨是借錢(qián)，然后買(mǎi)期貨賣(mài)現(xiàn)貨是借現(xiàn)貨不能借錢(qián)呢？
老師，D選項(xiàng)的F ratio是用來(lái)干嘛的，和R2的公式也不一樣啊，怎么通過(guò)它算R2呢
這個(gè)最后計(jì)算出來(lái)的F是1EUR等于xxUSD嗎？ 連續(xù)復(fù)利里面利率是Ryyy-Rxxx嗎？
這里的39.6是fu^3的意思嗎 還有求f折現(xiàn)的時(shí)候是不是應(yīng)該一步步折現(xiàn)呢
程寶問(wèn)答
