請問這道題怎么解
求問70題如何解答
用merton模型計(jì)算pd時(shí)，如果是要求real-world pd，在計(jì)算d1與d2的時(shí)候要用真實(shí)的資產(chǎn)回報(bào)率替換無風(fēng)險(xiǎn)利率 rf。那相應(yīng)的求equity價(jià)值時(shí)，也需要用資產(chǎn)回報(bào)率嗎，還是用rf？
老師，2 year key rate exposure of 0.015怎么得出來的呢，后面5年10年30年的都沒有看懂
老師，您好，A\B兩個(gè)選項(xiàng)不理解。問題1、A選項(xiàng)說：EAD和PD都下降，long put option會面臨wrong-way risk。為什么不對？EAD和PD同方向變化，不管同上同下不都是wrong-way risk嗎？問題2、B選項(xiàng)說：EAD和PD共同作用使對手方風(fēng)險(xiǎn)整體下降，long call option會經(jīng)歷right-way risk。為什么會對？EAD和PD使對手方風(fēng)險(xiǎn)整體下降，可能是其中一個(gè)上升另一個(gè)下降整體導(dǎo)致的，也可能是兩者同方向下降導(dǎo)致的，如果是兩者同方向下降導(dǎo)致的，不是wrong-way risk嗎？問題3、wrong-way risk應(yīng)該如何理解？PD和EAD共同上升是wrong-way risk，這個(gè)好理解。PD和EAD兩者共同下降EL整體下降到底是不是wrong-way risk？同樣，right-way risk應(yīng)該怎么理解？PD和EAD一升一降EL整體下降是right-way risk，這個(gè)好理解。PD和EAD一升一降EL整體上升是不是right-way risk？謝謝！
老師，195題的99概率下為什么用2.33標(biāo)準(zhǔn)差，而不是2.58。什么時(shí)候用2.58？什么時(shí)候用2.33
第600題
老師,視頻中的計(jì)算prepayment的公式和視頻中不太一樣，應(yīng)該是用哪一個(gè)呢
求問65題怎么解答
求問此題如何解答
老師，34題為什么用short？
Rolling the hedge forward.為什么不在underlining asset快到期的時(shí)候買future.卻要Rolling the forward
請問為什么歐洲美元期貨價(jià)值V=1000000（1-0.25Ft） 折扣率是什么意思
Y和V負(fù)相關(guān)時(shí)，老師說利率下降，V上升，賬戶盈余，但是Y下降不利投資，所以選forward。但是forward并不是逐日盯市，而是定期結(jié)算，沒有賬戶盈余可以來投資，這樣的話不是future更好嗎？
老師您好: 請問第一行, 為什么ρ上升=>導(dǎo)致方差上升? 謝謝老師!
程寶問答
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