請問net long不用具體說明是long call還是long short嗎？為什么？
為何這道例題我看不出它的問的什么 它只給了一些條件呀 沒有問題呀
No329 請問這道題的bcd選項(xiàng)分別是怎么得出來的？
這一題求組合的VaR值，就是sqrt(100*100+125*125+2*0.8*100*125),算出來的結(jié)果是213.6，答案是不是有問題？而且老師上課只是講了過程，也沒有去真正算過
如圖，考試中會給出聯(lián)合概率的表格要求查詢嗎？（2.2）中的數(shù)據(jù)是表示，都在第二年違約的概率呢，還是表示都在兩年內(nèi)違約的概率呢？如果是前者，那都在兩年內(nèi)違約的概率為四個(gè)小正方形中的數(shù)值之和？如果是后者，則（1.2）中的數(shù)據(jù)是表示一個(gè)在第一年違約而另一個(gè)在兩年內(nèi)違約的概率嗎？
求問習(xí)題集43題怎么理解
求問習(xí)題集44題如何理解
在 Credit Default Swaps 中，老師講的裸做空怎么操作的？CDS seller 是做空方嗎？雷曼兄弟等破產(chǎn)企業(yè)是哪方？沒太聽懂。
老師 這道題我覺得D選項(xiàng)也對 為什么不選D呢？
老師，截圖中的 forward price的計(jì)算其實(shí)是forward value的算法吧，在做題的時(shí)候應(yīng)該怎么判斷是用forward price的公式還是forward value 的公式呢
老師b為什么對呢 a為什么不對呢
這個(gè)VaRt-1要遵循99%嗎
上課老師說一類錯(cuò)誤與二類錯(cuò)誤是此消彼長的，那怎么能設(shè)置一個(gè)low type one error rate and then have a test that creates a low type two error rate.
老師 delta 為in the money 還是 at the money 的情況下 delta hedge 所需的成本最高？
如果F指合約約定的價(jià)格，Se∧rt是指預(yù)測的未來的價(jià)格，那么前者小于后者不是應(yīng)該賣出期貨 買入現(xiàn)貨嗎
程寶問答
金程問答