正相關(guān)時。請問為什么利率下降是選future更好呢？y和v正相關(guān)，老師說的是y下降，V下降了，但是借錢補future的保證金的成本就低了，所以future更好。但是選forward的話不就不用補保證金不就更好了嗎？
老師您好: 如圖所示, 第一種情況下, 直接相加各個VaR, 我覺得應(yīng)該是ρ=0呀才對, 也就是沒有相關(guān)性, 才直接相加總的呀? 為什么是ρ=1的呢? 謝謝老師!
可以幫忙理解下statement2嗎？ 謝謝！
為啥這題的b選項不合適呢
為什么收益率低估了，價格就是高估了？
為什么不能分別求VAR,然后用公式加總？我算出來答案總是錯的
為什么QBP不是103-17/32？做題時如何區(qū)分QBP和QFP?
老師，這道題為啥選B？答案說in the money delta最大，但這道題沒說是call 還是 put
老師，gamma 和Vega 對call put的影響一樣，是因為他倆的圖像是左右對稱的嗎？
這個題只看懂了，現(xiàn)貨溢價，所以該買期貨賣現(xiàn)貨 這里面跟無風險利率什么事？為什么要投資無風險利率？
c選項中short put option 的 Vega大于0，short vega 的 vega 小于0，這兩個怎么會相等呢？
請問為什么天數(shù)使用252天，而不是360天，謝謝
老師 請問下這道題怎么做
老師，這道題怎么理解？知識點在哪
不太理解liqudiation cost
程寶問答
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