為什么e^-qt這個公式中，t=0.6？6個月的不因該是0.5嗎？
請問這句話要怎么理解？
正態(tài)分布 90% 95% 99% 的臨界值是 1.65 1.96 2.58 2.33 1.69 是什么的臨界值？
老師您好: 如圖所示, 我的問題是age-weighted HS 方法還是會有突變存在對吧?(老師網(wǎng)課上說了下, 但是聽不太清楚, 在第二個視頻 non-parametric var 的時間點01:06:30) 問題1: 還是會有突變存在對吧? 問題2: 只不過沒那么劇烈波動對吧? 謝謝老師!
有分紅時，遠期delta=e^-qT 請問這個T是大T還是小t，還是T-t？
老師，選項D應該是類似于一個bear spread的組合吧，解析中說的short straddle 應該是同時賣出put 和 call吧
習題集第60題不會做
Par rate是ytm嗎老師
為什么不是低估呢
老師您好: 請您看下本章第二個視頻"2.Non parameteric approach" 00:30:00時刻 周老師說: "如果再過一天, 市場上又出現(xiàn)了一個很大很大的-200loss, 那么我的var 變成了-20..." 對應視頻截圖請見附件~ 我不理解這句話...請老師解釋下為什么是-20. 謝謝老師!
老師您好: 請您看下本章第二個視頻"2.Non parameteric approach" 00:29:20時刻 周老師說: "如果再過一天, 市場上出現(xiàn)了一個很大很大的loss, 那么我的var 還是-10..." 對應視頻截圖請見附件~ 我的問題是: 這句話, 我覺得應該是-5呀? 我認為, 應該是時間過了一天, 原先的第一個損失-70不在范圍內(nèi)了, 然后順移下去....那不就是到-5了么? 謝謝老師!
請問這道題具體計算過程是怎樣的
老師 420 思路是什么 不會分析
老師，對于call option 來說，delta, gamma, Vega 都大于0。 那這道題為什么選A？
老師，通貨膨脹rise moderately，波動率低的時候怎么判斷出來用牛市價差策略？
程寶問答
金程問答