老師，這道題為什么選B？sell call 也是看跌的啊
老師您好: 請(qǐng)問圖中的 p 是指什么? 謝謝
怎么判斷bad，good呢（粉紅紙上)
請(qǐng)問如果是做delta neutral 是不是就不用再做gamma neutral了
請(qǐng)問是不是gamma neutral時(shí) 用option 對(duì)沖，delta neutral時(shí)用stock對(duì)沖，如果是的話為什么啊?
將含權(quán)債券的期權(quán)部分價(jià)值剔除之后 99.99138 99.56148 98.90879 運(yùn)用有效久期公式得到27.184 計(jì)算DV01=0.2706 哪里錯(cuò)了？
Var contribution 如何計(jì)算？
為什么cov （A，P）=權(quán)重*方差
老師您好: 請(qǐng)您看下本章第一節(jié)視頻1.Parametric VaR的00:39:10開始 周老師說: "如果沒有告訴直接求lognormal var 的話......就要用到一級(jí)的知識(shí)點(diǎn)了....."然后這個(gè)地方?jīng)]聽懂, 請(qǐng)老師再講一下: 如果沒有告訴直接求lognormal var 的話, 要怎么樣? 謝謝老師!
請(qǐng)教老師這題算出來1.5<1.6 所以為了使等式相等 W1的權(quán)重應(yīng)該增加 W2的權(quán)重應(yīng)該降低 為什么答案是倒過來的??？
權(quán)證的估值，認(rèn)購(gòu)權(quán)證相當(dāng)于long call option，認(rèn)沽權(quán)證相當(dāng)于long put option，這里的option只能是歐式期權(quán)是嗎？權(quán)證和美式期權(quán)沒有聯(lián)系是嗎？
問一下Cmn用計(jì)算器怎么算？
老師我不明白這個(gè)future trading應(yīng)該是場(chǎng)內(nèi)啊，那clearinghouse是場(chǎng)外 為什么選c呢 并且exchange才是連衣裙 那為什么不選b呢
請(qǐng)教老師 這道題A為何不對(duì)？謝謝
老師您好，請(qǐng)問600題為什么能像答案（第二種）那樣計(jì)算？10是什么意思，為什么能看作conversion factor？
程寶問答
金程問答