老師好 請問這道題A選項(xiàng)為什么不對？要素理論的核心不就是說資產(chǎn)是由不同要素組成的嗎？另外D選項(xiàng) 翻譯成中文應(yīng)該是什么意思呢？謝謝
這道題，算出來是13.8，這個人預(yù)測了10那不是低估了嗎，怎么會是高估了？
1.老師，這個題目怎么做？ 2.tracking error怎么求？是什么意思？
564是什么意思呢老師
563題。。
老師您好，剛剛問得那道題我明白了
無套利定價模型中F=Se^rt，此處F為約定的交割價格，這個Future也應(yīng)該有他本身的價格，這個式子中并沒與體現(xiàn)出來，但等式左邊又有資金的融資成本，期權(quán)的價格在這個模型中為什么不考慮進(jìn)去呢
老師您好。537題中的theta為什么不對？
請問異方差不是不影響b1嗎？進(jìn)而這樣不就不會影響b1的t檢驗(yàn)了嗎？為什么statement 2是對的
yield和coupon rate 的區(qū)別，老是喜歡混淆各自公式是什么？
No60 請問這道題兩年后的債券價格怎么計(jì)算 請問答案中的2.4、0.38是怎么算出來的
老師560題 delta-normal為什么表示正態(tài)分布呢 為什么選A
老師您好,圖片中的這道題是視頻的截圖,A,B公司在swap開始前按照當(dāng)前的匯率確定了互換本金, 利率是1.75usd/gbp.視頻中說在定價的那一天,current spot rate為1.5usd/gbp,美元升值了.所以我的問題是當(dāng)前的市場利率1.75就是在0時刻的利率,而current spot rate 1.5 也是在0時刻的利率是么？
這題的視頻解析計(jì)算組合的波動方法對嗎？ (165*12%)^2+(150*2.4%)^2+2*0.35*165*12%*150*2.4%=454.896呢，最后一項(xiàng)應(yīng)該是減號吧？
這題怎么理解呢
程寶問答
金程問答