為什么二階會(huì)讓VAR增加啊
老師，蒙特卡里模擬到底是個(gè)什么東西？有沒有什么定義，或者要表達(dá)的意思？
如何能更好的區(qū)分liquidity risk和default risk呢？如果流動(dòng)性出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)勢必會(huì)導(dǎo)致違約風(fēng)險(xiǎn)，這道題C選項(xiàng)an institution will not be able to raise cash necessary to make debt payments不應(yīng)該是default risk嗎？
老師您好。553題答案是A，這里的VaR和上課講的正好相反？題目種說VaR是最小預(yù)期損失,但是課件里是最大預(yù)期損失？哪個(gè)是對的？
老師，我想問個(gè)初級的問題，巴塞爾里面計(jì)算的capital究竟是監(jiān)管資本還是經(jīng)濟(jì)資本呢？有的計(jì)算方法和經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)算方法是一樣的，就有點(diǎn)凌亂。
總共兩條直線，下面那條不應(yīng)該是無效的嗎？
老師您好，請問546題為什么選B?題中說的in the money ，根據(jù)講義上的圖，時(shí)間減少，vega應(yīng)該降低??？
不同產(chǎn)品有不同var值組合var怎么算
老師 請問當(dāng)股票價(jià)格遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于執(zhí)行價(jià)格時(shí) 期權(quán)價(jià)格為0是怎么計(jì)算的
老師，這個(gè)例題整個(gè)沒聽懂 求解答。就是計(jì)算Bond的VaR mapping。
自由度n-k-1，n-1和n-2好難區(qū)分什么時(shí)候用哪一個(gè)，好亂，該怎樣去區(qū)分？
請問老師d1 N（d1）誰代表hedge ratio 還有d2代表什么
老師 請問這道題這樣解為什么不行?
老師 請問這道題這樣解為什么不行?
老師 請問這道題C 和D選項(xiàng)為什么不對？
程寶問答
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