這題的D里提到的CDS 請(qǐng)問single name CDS是什么流程 怎么定義
為什么gamma和vega可以為負(fù)數(shù)？上課老師可有提及？？
如果R=5.6+1.8X的X表示的是index那就說明index和return之間關(guān)系是1.8 那r=0.8不就是代表兩者之間的關(guān)系了嗎 這不就沖突了嗎？
老師請(qǐng)問R=5.6+1.8X 里面的X代表什么
老師請(qǐng)問這道題答案的公式是怎么來的
老師您好，510題。方法一是我算的，方法二是答案。為什么這兩個(gè)結(jié)果不同？
1. coupon curve 是什么 2. 為什么coupon curve也叫par curve
來源題庫(kù) 視頻只是簡(jiǎn)單地重復(fù)了一下答案 （1）VAR一共有哪幾種解讀 就拿這個(gè) 99%置信水平的一日var為10m 為例，（2）我原本理解是一日內(nèi)有1%的可能損失超過10m，但是答案中的那種解讀是為什么成立呢？
老師您好,題目中的Vega Industries, Inc. 和 Gamma Industries, Inc. 是同一家公司么
為啥在計(jì)算dirty price的時(shí)候 是8%/2 然后是90/180 難得三個(gè)月不應(yīng)該是8/4 90/360嗎
請(qǐng)問這個(gè)題的B選項(xiàng)為什么自由度是5？ 這幾個(gè)自由度之間有點(diǎn)混
請(qǐng)問在單尾檢驗(yàn)中 為什么備擇假設(shè)是小于號(hào)的話 顯著性區(qū)間就是在左尾而不是右尾呢
請(qǐng)講一下basis risk的意思
floward spot 與labor 分別針對(duì)哪一項(xiàng)，怎么解釋
老師，delta表示一單位option可以用多少份stock對(duì)沖。那為什么delta=df/ds，而不是ds/df。
程寶問答
金程問答