金程問(wèn)答
如何理解ES is a coherent spectral measure. 滿足一次性風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)
將2 year的現(xiàn)金流貼現(xiàn)到1年時(shí) 使用E(1/1+r)與1/E(1+r) 哪個(gè)更好
老師，講義上說(shuō)了有風(fēng)險(xiǎn)厭惡啊。
c.d選項(xiàng)解釋一下。
如圖, 謝謝老師!
老師您好, 請(qǐng)問(wèn)下: DD代表利率變化1單位, 債券價(jià)格變化多少金額. 這句話是沒(méi)問(wèn)題的... 我的問(wèn)題是: 問(wèn)題1: 請(qǐng)問(wèn)如何理解這個(gè)"1單位"? 就是數(shù)字1, 也就是百分之百? 問(wèn)題2: 比如圖片中的這道題目 計(jì)算出的DD = -736, 原先計(jì)算器的I/Y輸入的是6(代表原先的YTM = 0.06); 難道現(xiàn)在利率變化1單位, 那么我的利率就是106%, 計(jì)算器輸入106? 怎么感覺(jué)很奇怪啊.....而且結(jié)果也不是價(jià)格變化了-736美刀呀......... 請(qǐng)依次解答, 謝謝老師!
老師好！我有個(gè)問(wèn)題 要素理論 說(shuō)波動(dòng)率到底和收益率成反比 還是和股價(jià)成反比？要是和股價(jià)成反比我能理解 畢竟市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)講過(guò)了。要是和收益率成反比到底是為什么呢？講義上一會(huì)說(shuō)股價(jià)一會(huì)說(shuō)收益率 我很困惑。除非股價(jià)和收益率成正比？？和債券是反著來(lái)的？
方向 標(biāo)的 期限 合約數(shù)量 哪些不匹配會(huì)引起基差風(fēng)險(xiǎn)？
這些公式要記嗎 SIC滿足一致性要求是什麼意思
異方差性指error，序列自相關(guān)性指error，那多重貢獻(xiàn)性是指X直接的線性相關(guān)性嗎 那非線性相關(guān)性呢 那X與error的相關(guān)性呢
什麼是雙元回歸 這個(gè)是什麼式子 用來(lái)幹什麼
自由度是和分佈對(duì)應(yīng)還是和變量對(duì)應(yīng)？如圖 同樣是T分佈 有時(shí)候是n-1 有時(shí)候是n-1-k
calculate thereturn for the 2-year zero-coupon bond with a 20 basis point risk premium時(shí) 我認(rèn)為分子里面的被減數(shù)這一部分應(yīng)該再用8%貼現(xiàn)才與后面的0.85605時(shí)間點(diǎn)一致，才能相減。我的想法錯(cuò)在哪里?
老師您好，493題。zero coupon bond為什么還能semiannual呢？ 方法一是我做的，方法二是答案。為什么算modified duration要用半年的ytm呢？
John is a municipal bond analyst. He observes that in recent years there have occurred only 4 U.S. municipal defaults per year. If he assumes that 4 defaults per year is the average in a Poisson distribution, what is the probability that the next municipal default will occur within 2 month? 老師您好！我想問(wèn)一下，在這道題目里，“在接下來(lái)的兩個(gè)月里，有下一次違約發(fā)生”和“在接下來(lái)的兩個(gè)月里，只有一次違約發(fā)生”這兩種表述的解答是一樣的嗎？因?yàn)榘凑找曨l中老師的解答，只要兩個(gè)月內(nèi)發(fā)生違約，無(wú)論發(fā)生幾次都算。但我的理解是接下來(lái)的兩個(gè)月只能有一次違約發(fā)生。因此使用泊松分布計(jì)算，λ=0.3333，K=1，t=2，P（X=K=1）=0.2388. 另外，為什么視頻解答中，老師說(shuō)使用指數(shù)分布的時(shí)候?qū)懙氖荘(X≤2)，這個(gè)符號(hào)的含義請(qǐng)解釋一下。因?yàn)閄應(yīng)當(dāng)表示的是違約的次數(shù)，而2是時(shí)間t的含義，兩者為什么能寫在一起？
程寶問(wèn)答
